PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ION с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с COPJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - ION is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 14.09%/yr vs 40.03%/yr for COPJ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ION charges 0.58%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности ION и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 2.88%.

ION

1 день
-1.58%
1 месяц
-20.78%
С начала года
2.59%
6 месяцев
12.15%
1 год
90.17%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

COPJ

1 день
0.12%
1 месяц
-7.29%
С начала года
2.88%
6 месяцев
14.73%
1 год
92.31%
3 года*
40.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и COPJ

2026 (YTD)202520242023
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		2.59%108.37%-20.02%-25.78%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		2.88%140.63%11.07%-5.30%

Correlation

The correlation between ION and COPJ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.70

The correlation between ION and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ION и COPJ

Секторы
ION
COPJ

Сырьевые материалы

14.5%
100.0%

Финансовые услуги

13.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Недвижимость

2.4%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Промышленность

1.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ION
14.5%
COPJ
100.0%

Финансовые услуги

ION
13.0%
COPJ

-

Энергетика

ION
2.4%
COPJ

-

Недвижимость

ION
2.4%
COPJ

-

Здравоохранение

ION
1.7%
COPJ

-

Промышленность

ION
1.6%
COPJ

-

Коммуникационные услуги

ION

-

COPJ

-

Потребительский циклический сектор

ION

-

COPJ

-

Потребительский защитный сектор

ION

-

COPJ

-

Технологии

ION

-

COPJ
3.6%

Коммунальные услуги

ION

-

COPJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с BATTION с UFOION с TSLA
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO

Доходность на риск

ION vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 7676
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.13

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.46

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

2.88

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

8.26

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ION vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPJ равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONCOPJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.13

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.95

-0.67

Просадки

Сравнение просадок ION и COPJ

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-32.28%

-19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-32.28%

+8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-32.28%

-14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.62%

-21.36%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.69%

-11.88%

-11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

11.21%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и COPJ

Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 12.49%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.49%

18.39%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.83%

37.05%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.64%

43.71%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.28%

35.26%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.28%

35.26%

-3.98%

Сравнение комиссий ION и COPJ

ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и COPJ

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности COPJ в 11.25%

ПозицияTTM2025202420232022
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		11.25%11.57%11.64%2.48%0.00%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.55%1.63%1.74%2.23%0.13%

Часто задаваемые вопросы

ION and COPJ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (18.39%) compared to ION (12.49%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs COPJ's -32.28%.

On 3-year performance, COPJ leads with 40.03% vs 14.09% for ION. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 12.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 40.03% return vs 14.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 1.55% for ION.

ION is categorized as Energy Equities, while COPJ is Commodity Producers Equities. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. They also come from different issuers: ProShares and Sprott. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.78% for COPJ.

ION currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор