Сравнение XSLR.DE с FMV.DE
XSLR.DE (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while FMV.DE (First Majestic Silver Corp) is a stock. Over the past 5 years, XSLR.DE returned 18.56%/yr vs 2.96%/yr for FMV.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XSLR.DE и FMV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSLR.DE показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у FMV.DE с доходностью 1.83%.
XSLR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.17%
- С начала года
- -20.05%
- 6 месяцев
- -20.05%
- 1 год
- 69.33%
- 3 года*
- 35.30%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- —
FMV.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 117.50%
- 3 года*
- 44.08%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение доходности по годам XSLR.DE и FMV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | -20.05% | 129.87% | 30.90% | -4.25% | 10.74% | -6.08% | 41.01% |
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 1.83% | 179.48% | -5.61% | -29.23% | -17.59% | -6.82% | 42.84% |
Correlation
The correlation between XSLR.DE and FMV.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between XSLR.DE and FMV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLR.DE vs. FMV.DE — Ранг доходности на риск
XSLR.DE
FMV.DE
Сравнение XSLR.DE c FMV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и First Majestic Silver Corp (FMV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSLR.DE | FMV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.43 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 5.36 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSLR.DE и FMV.DE
Максимальная просадка XSLR.DE за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки FMV.DE в -87.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.DE и FMV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLR.DE | FMV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -87.99% | +41.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | -48.02% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.29% | -48.02% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.29% | -69.43% | +23.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.60% | -43.96% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -50.11% | +37.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.86% | 21.82% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLR.DE и FMV.DE
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) составляет 14.18%, в то время как у First Majestic Silver Corp (FMV.DE) волатильность равна 23.57%. Это указывает на то, что XSLR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLR.DE | FMV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 23.57% | -9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.94% | 56.89% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.87% | 72.61% | -12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.12% | 59.54% | -24.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 59.16% | -24.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLR.DE и FMV.DE
XSLR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.37% | 0.33% | 0.16% |
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSLR.DE and FMV.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSLR.DE и FMV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор