Сравнение XPPE.DE с WSTCX
XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) and WSTCX (Delaware Ivy Science and Technology Fund) are both funds - XPPE.DE is a Precious Metals fund tracking the Platinum (EUR Hedged), while WSTCX is a Technology Equities fund managed by Ivy Funds. Over the past 5 years, XPPE.DE returned 4.05%/yr vs 31.73%/yr for WSTCX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. XPPE.DE charges 0.73%/yr vs 2.14%/yr for WSTCX.
Доходность
Сравнение доходности XPPE.DE и WSTCX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPE.DE торгуется в EUR, в то время как WSTCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WSTCX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPE.DE показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у WSTCX с доходностью 43.85%.
XPPE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.20%
- С начала года
- -30.60%
- 6 месяцев
- -30.60%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
WSTCX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 43.85%
- 6 месяцев
- 42.69%
- 1 год
- 65.31%
- 3 года*
- 62.33%
- 5 лет*
- 31.73%
- 10 лет*
- 27.71%
Сравнение доходности по годам XPPE.DE и WSTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -30.60% | 133.17% | -11.04% | -8.96% | 5.52% | -11.54% | 26.49% |
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 43.85% | 17.09% | 132.19% | 35.01% | -29.08% | 21.23% | 25.02% |
Correlation
The correlation between XPPE.DE and WSTCX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPE.DE vs. WSTCX — Ранг доходности на риск
XPPE.DE
WSTCX
Сравнение XPPE.DE c WSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPPE.DE | WSTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.42 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 4.99 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 15.94 | -15.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPPE.DE и WSTCX
Максимальная просадка XPPE.DE за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки WSTCX в -57.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPE.DE и WSTCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPE.DE | WSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -57.07% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -13.27% | -32.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.47% | -47.40% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.47% | -57.07% | +11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.47% | -3.43% | -42.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.94% | -14.16% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 4.13% | +16.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPE.DE и WSTCX
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) составляет 11.45%, в то время как у Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что XPPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPE.DE | WSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 13.01% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 20.98% | +19.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.22% | 26.29% | +20.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 74.27% | -42.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.43% | 55.04% | -22.61% |
Сравнение комиссий XPPE.DE и WSTCX
XPPE.DE берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии WSTCX в 2.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPE.DE и WSTCX
XPPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 9.54% | 13.35% | 81.76% | 21.98% | 57.60% | 61.50% | 11.27% | 13.85% | 16.72% | 7.61% | 0.00% | 2.85% |
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPPE.DE and WSTCX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XPPE.DE и WSTCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор