Сравнение SIVR с SVR.TO
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and SVR.TO (iShares Silver Bullion ETF) are both Silver funds - SIVR tracks the LBMA Silver Price ($/ozt) while SVR.TO tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIVR returned 11.29%/yr vs 8.82%/yr for SVR.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.66%/yr for SVR.TO.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и SVR.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SIVR торгуется в USD, в то время как SVR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность -16.88%, что значительно выше, чем у SVR.TO с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции SVR.TO по среднегодовой доходности: 11.29% против 8.82% соответственно.
SIVR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -21.69%
- С начала года
- -16.88%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- 63.38%
- 3 года*
- 37.03%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 11.29%
SVR.TO
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -24.99%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -26.42%
- 1 год
- 51.15%
- 3 года*
- 31.10%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам SIVR и SVR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -16.88% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | -21.46% | 152.07% | 9.45% | 1.48% | -5.88% | -12.98% | 46.44% | 17.62% | -16.52% | 11.98% |
Correlation
The correlation between SIVR and SVR.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2009 г. | 0.84 |
The correlation between SIVR and SVR.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. SVR.TO — Ранг доходности на риск
SIVR
SVR.TO
Сравнение SIVR c SVR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVR | SVR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.95 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 2.14 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVR и SVR.TO
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что меньше максимальной просадки SVR.TO в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и SVR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | SVR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -85.22% | +9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | -54.20% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.92% | -54.20% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.92% | -54.20% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.92% | -54.20% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.29% | -52.24% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.83% | -59.57% | +11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.98% | 23.98% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и SVR.TO
Текущая волатильность для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) составляет 15.69%, в то время как у iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что SIVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | SVR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 16.52% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 57.96% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.71% | 60.36% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.77% | 37.53% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 33.40% | -1.24% |
Сравнение комиссий SIVR и SVR.TO
SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SVR.TO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и SVR.TO
Ни SIVR, ни SVR.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SIVR and SVR.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.66% for SVR.TO.
SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while SVR.TO tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: abrdn and iShares. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.66% for SVR.TO.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и SVR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор