Сравнение AGMI с MNS.TO
AGMI (Themes Silver Miners ETF) and MNS.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves) are both Silver funds - AGMI tracks the STOXX Global Silver Mining Index while MNS.TO tracks the N/A (Physical Bullion). Both are passively managed. Over the past year, AGMI returned 77.19% vs 59.09% for MNS.TO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGMI charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for MNS.TO.
Доходность
Сравнение доходности AGMI и MNS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGMI торгуется в USD, в то время как MNS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MNS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGMI показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у MNS.TO с доходностью -25.76%.
AGMI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 77.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNS.TO
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -20.90%
- С начала года
- -25.76%
- 6 месяцев
- -29.21%
- 1 год
- 59.09%
- 3 года*
- 39.00%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGMI и MNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | -5.19% | 176.11% | -0.74% |
MNS.TO Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves | -25.76% | 173.61% | 8.84% |
Correlation
The correlation between AGMI and MNS.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | 0.67 |
The correlation between AGMI and MNS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGMI vs. MNS.TO — Ранг доходности на риск
AGMI
MNS.TO
Сравнение AGMI c MNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGMI | MNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.20 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 2.80 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGMI и MNS.TO
Максимальная просадка AGMI за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки MNS.TO в -49.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и MNS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGMI | MNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.40% | -49.67% | +15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.40% | -49.67% | +15.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.58% | -45.50% | +13.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -17.27% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 21.13% | -6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGMI и MNS.TO
Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGMI | MNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 14.87% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.02% | 52.95% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.85% | 56.45% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.98% | 35.25% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.98% | 31.97% | +13.01% |
Сравнение комиссий AGMI и MNS.TO
AGMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MNS.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGMI и MNS.TO
Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как MNS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.67% | 4.43% | 1.81% |
MNS.TO Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGMI and MNS.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for MNS.TO.
AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index, while MNS.TO tracks N/A (Physical Bullion). They also come from different issuers: Themes and Royal Canadian Mint. Their fees differ too: 0.35% for AGMI and 0.45% for MNS.TO.
Подберите оптимальное распределение для AGMI и MNS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор