Сравнение XSLR.DE с PPLT
XSLR.DE (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) and PPLT (abrdn Physical Platinum Shares ETF) are both exchange-traded funds - XSLR.DE is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while PPLT is a Precious Metals fund tracking the LBMA Platinum Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLR.DE returned 18.56%/yr vs 7.66%/yr for PPLT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XSLR.DE charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for PPLT.
Доходность
Сравнение доходности XSLR.DE и PPLT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLR.DE торгуется в EUR, в то время как PPLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLR.DE показывает доходность -20.05%, что значительно выше, чем у PPLT с доходностью -21.95%.
XSLR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.17%
- С начала года
- -20.05%
- 6 месяцев
- -20.05%
- 1 год
- 69.33%
- 3 года*
- 35.30%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- —
PPLT
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -17.26%
- С начала года
- -21.95%
- 6 месяцев
- -26.73%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение доходности по годам XSLR.DE и PPLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | -20.05% | 129.87% | 30.90% | -4.25% | 10.74% | -6.08% | 41.01% |
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | -21.95% | 97.84% | -2.88% | -10.93% | 17.28% | -4.08% | 20.88% |
Correlation
The correlation between XSLR.DE and PPLT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between XSLR.DE and PPLT has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLR.DE vs. PPLT — Ранг доходности на риск
XSLR.DE
PPLT
Сравнение XSLR.DE c PPLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSLR.DE | PPLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.45 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 1.01 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSLR.DE и PPLT
Максимальная просадка XSLR.DE за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки PPLT в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.DE и PPLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLR.DE | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -62.58% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | -41.91% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.29% | -41.91% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.29% | -41.91% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.60% | -41.91% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -32.62% | +19.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.86% | 18.60% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLR.DE и PPLT
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что XSLR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLR.DE | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 11.58% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.94% | 42.02% | +10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.87% | 48.88% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.12% | 31.17% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 27.71% | +7.33% |
Сравнение комиссий XSLR.DE и PPLT
XSLR.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PPLT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLR.DE и PPLT
Ни XSLR.DE, ни PPLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSLR.DE and PPLT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSLR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSLR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for PPLT.
XSLR.DE is categorized as Silver, while PPLT is Precious Metals. XSLR.DE tracks LBMA Silver Price, while PPLT tracks LBMA Platinum Price PM. They also come from different issuers: Xtrackers and abrdn. Their fees differ too: 0.20% for XSLR.DE and 0.60% for PPLT.
Подберите оптимальное распределение для XSLR.DE и PPLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор