PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGMI с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGMI с SLVP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGMI (Themes Silver Miners ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both Silver funds - AGMI tracks the STOXX Global Silver Mining Index while SLVP tracks the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past year, AGMI returned 110.88% vs 109.88% for SLVP. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AGMI charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности AGMI и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Silver Miners ETF (AGMI) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGMI показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью 2.45%.

AGMI

1 день
0.32%
1 месяц
4.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
21.60%
1 год
110.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLVP

1 день
0.20%
1 месяц
2.12%
С начала года
2.45%
6 месяцев
14.44%
1 год
109.88%
3 года*
51.92%
5 лет*
16.01%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGMI и SLVP

2026 (YTD)20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.94%176.11%-0.74%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.45%202.84%3.04%

Correlation

The correlation between AGMI and SLVP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.97

The correlation between AGMI and SLVP has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGMI и SLVP

Секторы
AGMI
SLVP

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Технологии

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AGMI
100.0%
SLVP
100.0%

Технологии

AGMI
0.0%
SLVP

-

Коммуникационные услуги

AGMI

-

SLVP

-

Потребительский циклический сектор

AGMI

-

SLVP

-

Потребительский защитный сектор

AGMI

-

SLVP

-

Энергетика

AGMI

-

SLVP

-

Финансовые услуги

AGMI

-

SLVP

-

Здравоохранение

AGMI

-

SLVP

-

Промышленность

AGMI

-

SLVP

-

Недвижимость

AGMI

-

SLVP

-

Коммунальные услуги

AGMI

-

SLVP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Silver Miners ETF

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с IDCC
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

AGMI vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGMI c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGMISLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.08

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.38

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.29

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

8.30

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGMI vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGMI на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVP равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGMI и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGMISLVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.08

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.09

+1.48

Просадки

Сравнение просадок AGMI и SLVP

Максимальная просадка AGMI за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGMISLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-80.47%

+47.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.26%

-33.57%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

-26.10%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-46.81%

+37.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

13.28%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AGMI и SLVP

Themes Silver Miners ETF (AGMI) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеют волатильность 17.61% и 17.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGMISLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.61%

17.58%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.96%

43.21%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.94%

53.05%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.99%

42.75%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.99%

42.24%

+1.75%

Сравнение комиссий AGMI и SLVP

AGMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGMI и SLVP

Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SLVP в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.10%4.43%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AGMI and SLVP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGMI has higher volatility (17.61%) compared to SLVP (17.58%). In terms of maximum drawdown, AGMI dropped -33.26% vs SLVP's -80.47%.

On 1-year performance, AGMI leads with 110.88% vs 109.88% for SLVP. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 110.88% return vs 109.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for SLVP.

AGMI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.74% for SLVP.

AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for AGMI and 0.39% for SLVP.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGMI и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор