Сравнение COPJ с FRES.L
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) is Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while FRES.L (Fresnillo plc) is a stock. Over the past 3 years, COPJ returned 38.25%/yr vs 72.83%/yr for FRES.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и FRES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COPJ торгуется в USD, в то время как FRES.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у FRES.L с доходностью -17.27%.
COPJ
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 82.49%
- 3 года*
- 38.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRES.L
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -17.27%
- 6 месяцев
- -19.22%
- 1 год
- 89.41%
- 3 года*
- 72.83%
- 5 лет*
- 30.92%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение доходности по годам COPJ и FRES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 0.79% | 140.63% | 11.07% | -6.47% |
FRES.L Fresnillo plc | -17.27% | 511.09% | 4.36% | -23.27% |
Correlation
The correlation between COPJ and FRES.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between COPJ and FRES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. FRES.L — Ранг доходности на риск
COPJ
FRES.L
Сравнение COPJ c FRES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Fresnillo plc (FRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPJ | FRES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.28 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 5.31 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPJ и FRES.L
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки FRES.L в -86.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и FRES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | FRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -86.88% | +54.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -38.99% | +6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -38.99% | +6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.96% | -38.99% | +16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -48.28% | +36.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 16.77% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и FRES.L
Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 18.91% по сравнению с Fresnillo plc (FRES.L) с волатильностью 17.06%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | FRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.91% | 17.06% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 45.57% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.95% | 57.89% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 45.68% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 45.39% | -9.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и FRES.L
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности FRES.L в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.48% | 11.57% | 11.64% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRES.L Fresnillo plc | 3.47% | 2.00% | 1.36% | 1.98% | 2.44% | 2.66% | 1.00% | 2.35% | 3.49% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and FRES.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и FRES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор