Сравнение XSLR.DE с HL
XSLR.DE (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while HL (Hecla Mining Company) is a stock. Over the past 5 years, XSLR.DE returned 18.56%/yr vs 17.24%/yr for HL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XSLR.DE и HL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLR.DE торгуется в EUR, в то время как HL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLR.DE показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у HL с доходностью -17.16%.
XSLR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.17%
- С начала года
- -20.05%
- 6 месяцев
- -20.05%
- 1 год
- 69.33%
- 3 года*
- 35.30%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- —
HL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -11.28%
- С начала года
- -17.16%
- 6 месяцев
- -18.44%
- 1 год
- 166.41%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- 17.24%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам XSLR.DE и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | -20.05% | 129.87% | 30.90% | -4.25% | 10.74% | -6.08% | 41.01% |
HL Hecla Mining Company | -17.16% | 245.22% | 9.61% | -15.54% | 13.62% | -12.91% | 131.08% |
Correlation
The correlation between XSLR.DE and HL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between XSLR.DE and HL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLR.DE vs. HL — Ранг доходности на риск
XSLR.DE
HL
Сравнение XSLR.DE c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSLR.DE | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.06 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 6.37 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSLR.DE и HL
Максимальная просадка XSLR.DE за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки HL в -90.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.DE и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLR.DE | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -90.09% | +43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | -54.69% | +8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.29% | -54.69% | +8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.29% | -54.69% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.60% | -49.68% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -50.77% | +38.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.86% | 26.24% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLR.DE и HL
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) составляет 14.18%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что XSLR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLR.DE | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 20.29% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.94% | 52.97% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.87% | 71.88% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.12% | 57.11% | -21.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 61.17% | -26.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLR.DE и HL
XSLR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSLR.DE and HL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSLR.DE и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор