Сравнение SVR-C.TO с AII.TO
SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while AII.TO (Almonty Industries Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SVR-C.TO returned 12.54%/yr vs 48.01%/yr for AII.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SVR-C.TO и AII.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVR-C.TO показывает доходность -14.35%, что значительно ниже, чем у AII.TO с доходностью 94.37%. За последние 10 лет акции SVR-C.TO уступали акциям AII.TO по среднегодовой доходности: 12.54% против 48.01% соответственно.
SVR-C.TO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -19.40%
- С начала года
- -14.35%
- 6 месяцев
- -19.83%
- 1 год
- 70.15%
- 3 года*
- 39.87%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 12.54%
AII.TO
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- 94.37%
- 6 месяцев
- 93.56%
- 1 год
- 132.74%
- 3 года*
- 196.50%
- 5 лет*
- 71.64%
- 10 лет*
- 48.01%
Сравнение доходности по годам SVR-C.TO и AII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | -14.35% | 132.91% | 30.61% | -2.65% | 9.69% | -13.03% | 43.88% | 9.28% | -2.35% | -2.30% |
AII.TO Almonty Industries Inc. | 94.37% | 784.25% | 68.52% | -20.59% | -23.60% | 39.06% | 52.38% | -35.38% | 18.18% | 103.70% |
Correlation
The correlation between SVR-C.TO and AII.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.05 |
Over the past year, SVR-C.TO and AII.TO have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVR-C.TO vs. AII.TO — Ранг доходности на риск
SVR-C.TO
AII.TO
Сравнение SVR-C.TO c AII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и Almonty Industries Inc. (AII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVR-C.TO | AII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.44 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 5.06 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVR-C.TO и AII.TO
Максимальная просадка SVR-C.TO за все время составила -53.26%, что меньше максимальной просадки AII.TO в -80.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR-C.TO и AII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVR-C.TO | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.26% | -80.14% | +26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.86% | -54.79% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -54.79% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -59.43% | +10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -68.52% | +19.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.01% | -26.85% | -20.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.94% | -33.47% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 26.31% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVR-C.TO и AII.TO
Текущая волатильность для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) составляет 15.32%, в то время как у Almonty Industries Inc. (AII.TO) волатильность равна 31.36%. Это указывает на то, что SVR-C.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVR-C.TO | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 31.36% | -16.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 67.35% | -10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.58% | 98.99% | -40.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 74.65% | -38.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 75.28% | -43.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVR-C.TO и AII.TO
Ни SVR-C.TO, ни AII.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SVR-C.TO and AII.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SVR-C.TO и AII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор