Сравнение SILJ с XSLE.DE
SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) are both Silver funds - SILJ tracks the Nasdaq Junior Silver Miners Index while XSLE.DE tracks the LBMA Silver Price (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SILJ returned 13.48%/yr vs 12.05%/yr for XSLE.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.73%/yr for XSLE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SILJ и XSLE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SILJ торгуется в USD, в то время как XSLE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSLE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SILJ показывает доходность -6.32%, что значительно выше, чем у XSLE.DE с доходностью -28.28%.
SILJ
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -7.86%
- 1 год
- 78.43%
- 3 года*
- 44.49%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 6.55%
XSLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -25.65%
- С начала года
- -28.28%
- 6 месяцев
- -28.28%
- 1 год
- 48.53%
- 3 года*
- 33.30%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SILJ и XSLE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | -6.32% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | -15.42% | -23.21% | 77.91% |
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -28.28% | 181.42% | 13.27% | -1.85% | -5.24% | -21.98% | 88.90% |
Correlation
The correlation between SILJ and XSLE.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г. | 0.66 |
The correlation between SILJ and XSLE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SILJ vs. XSLE.DE — Ранг доходности на риск
SILJ
XSLE.DE
Сравнение SILJ c XSLE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SILJ | XSLE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.92 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 2.04 | +2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SILJ и XSLE.DE
Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки XSLE.DE в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и XSLE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SILJ | XSLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.04% | -52.59% | -26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.16% | -52.59% | +13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.16% | -52.59% | +13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.81% | -52.59% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.68% | -52.59% | +16.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.38% | -21.89% | -19.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.67% | 23.77% | -7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SILJ и XSLE.DE
Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 20.11% по сравнению с Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) с волатильностью 15.90%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SILJ | XSLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.11% | 15.90% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.09% | 56.65% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.53% | 60.21% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.96% | 38.50% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.43% | 38.36% | +8.07% |
Сравнение комиссий SILJ и XSLE.DE
SILJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии XSLE.DE в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SILJ и XSLE.DE
Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как XSLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 2.14% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SILJ and XSLE.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.73% for XSLE.DE.
SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amplify and Xtrackers. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.73% for XSLE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SILJ и XSLE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор