PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с NRJL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с NRJL.L

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) are both exchange-traded funds - COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while NRJL.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 38.25%/yr vs 12.73%/yr for NRJL.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.60%/yr for NRJL.L.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и NRJL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COPJ торгуется в USD, в то время как NRJL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRJL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у NRJL.L с доходностью 36.22%.

COPJ

1 день
2.38%
1 месяц
-11.17%
С начала года
0.79%
6 месяцев
-0.15%
1 год
82.49%
3 года*
38.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRJL.L

1 день
2.10%
1 месяц
-1.77%
С начала года
36.22%
6 месяцев
35.32%
1 год
72.67%
3 года*
12.73%
5 лет*
2.12%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и NRJL.L

2026 (YTD)202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		0.79%140.63%11.07%-6.47%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		36.22%45.70%-13.04%-25.99%

Correlation

The correlation between COPJ and NRJL.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.51

The correlation between COPJ and NRJL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPJ и NRJL.L

Секторы
COPJ
NRJL.L

Сырьевые материалы

100.0%
10.8%

Технологии

3.6%
16.7%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

4.1%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

39.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

32.9%

Сырьевые материалы

COPJ
100.0%
NRJL.L
10.8%

Технологии

COPJ
3.6%
NRJL.L
16.7%

Коммуникационные услуги

COPJ

-

NRJL.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

COPJ

-

NRJL.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

COPJ

-

NRJL.L
0.0%

Энергетика

COPJ

-

NRJL.L
4.1%

Финансовые услуги

COPJ

-

NRJL.L
0.0%

Здравоохранение

COPJ

-

NRJL.L
0.0%

Промышленность

COPJ

-

NRJL.L
39.4%

Недвижимость

COPJ

-

NRJL.L

-

Коммунальные услуги

COPJ

-

NRJL.L
32.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с SLVPCOPJ с XMECOPJ с SCCO
Часто сравнивают с NRJL.L:
NRJL.L с INRG.LNRJL.L с WATL.LNRJL.L с ICLNNRJL.L с SMGB.LNRJL.L с LYM9.DENRJL.L с NCLP.LNRJL.L с GLD

Доходность на риск

COPJ vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPJNRJL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
3.26

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.89

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.53

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

6.92

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

22.97

-16.25

COPJ vs. NRJL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа NRJL.L равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и NRJL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPJ и NRJL.L

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки NRJL.L в -57.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и NRJL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJNRJL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-57.04%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-10.45%

-21.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

-39.74%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.96%

-3.29%

-19.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-28.42%

+16.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.33%

3.15%

+9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и NRJL.L

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 18.91% по сравнению с Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRJL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJNRJL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.91%

9.76%

+9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.69%

18.71%

+19.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.95%

22.20%

+22.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.66%

24.34%

+11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.66%

23.74%

+11.92%

Сравнение комиссий COPJ и NRJL.L

COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии NRJL.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и NRJL.L

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности NRJL.L в 0.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		11.48%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		0.30%0.42%0.73%0.77%0.24%0.32%0.70%1.02%0.59%0.79%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and NRJL.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NRJL.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NRJL.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ is categorized as Copper, while NRJL.L is Energy Equities. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Sprott and Amundi. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.60% for NRJL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и NRJL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор