Сравнение SLV с SVM
SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SVM (Silvercorp Metals Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 11.60%/yr vs 14.03%/yr for SVM. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SLV и SVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у SVM с доходностью 29.87%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям SVM по среднегодовой доходности: 11.60% против 14.03% соответственно.
SLV
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- -29.19%
- С начала года
- -12.96%
- 1 год
- 63.23%
- 3 года*
- 37.31%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 7.52%
SVM
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 8.63%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 29.87%
- 1 год
- 136.38%
- 3 года*
- 56.39%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 14.03%
- Всё время*
- 11.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $767.61M | $778.40M | $1.22B | |
| $19.83M | $22.80M | $38.78M |
Сравнение доходности по годам SLV и SVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -12.96% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
SVM Silvercorp Metals Inc. | 29.87% | 179.29% | 14.88% | -10.33% | -20.60% | -43.52% | 18.54% | 172.27% | -18.96% | 12.52% |
Correlation
The correlation between SLV and SVM is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.61 |
The correlation between SLV and SVM shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. SVM — Ранг доходности на риск
SLV
SVM
Сравнение SLV c SVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | SVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.13 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 7.31 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и SVM
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки SVM в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и SVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | SVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -98.00% | +21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.28% | -43.80% | -8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.28% | -43.80% | -8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.28% | -56.10% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.28% | -76.19% | +23.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.90% | -45.28% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.69% | -71.49% | +26.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.82% | 18.74% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и SVM
Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 11.38%, в то время как у Silvercorp Metals Inc. (SVM) волатильность равна 17.42%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | SVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 17.42% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.01% | 53.67% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.50% | 70.75% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.04% | 56.38% | -19.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 61.42% | -29.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и SVM
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVM Silvercorp Metals Inc. | 0.23% | 0.30% | 0.83% | 0.95% | 0.84% | 0.66% | 0.37% | 0.44% | 1.19% | 0.76% | 0.43% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and SVM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVM has higher volatility (17.42%) compared to SLV (11.38%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs SVM's -98.00%.
SVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и SVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор