Сравнение SLV с SVM

С начала года, SLV показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у SVM с доходностью 28.78%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям SVM по среднегодовой доходности: 16.87% против 23.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVM равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и SVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SLV и SVM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки SVM в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и SVM.

Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 18.91%, в то время как у Silvercorp Metals Inc. (SVM) волатильность равна 23.67%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.