PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRJL.L с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRJL.L с AGMI

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - NRJL.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, NRJL.L returned 79.01% vs 83.71% for AGMI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. NRJL.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.

Доходность

Сравнение доходности NRJL.L и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NRJL.L торгуется в GBP, в то время как AGMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGMI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NRJL.L показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у AGMI с доходностью -3.52%.

NRJL.L

1 день
2.18%
1 месяц
-0.27%
С начала года
38.38%
6 месяцев
37.58%
1 год
79.01%
3 года*
11.14%
5 лет*
2.89%
10 лет*
9.77%

AGMI

1 день
-0.14%
1 месяц
-13.99%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-5.27%
1 год
83.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRJL.L и AGMI

2026 (YTD)20252024
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		38.38%35.47%-4.36%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		-3.52%156.44%-0.47%

Correlation

The correlation between NRJL.L and AGMI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.32

Сравнение распределения секторов NRJL.L и AGMI

Секторы
NRJL.L
AGMI

Промышленность

39.4%

-

Коммунальные услуги

32.9%

-

Технологии

16.7%
0.0%

Сырьевые материалы

10.8%
99.8%

Энергетика

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

NRJL.L
39.4%
AGMI

-

Коммунальные услуги

NRJL.L
32.9%
AGMI

-

Технологии

NRJL.L
16.7%
AGMI
0.0%

Сырьевые материалы

NRJL.L
10.8%
AGMI
99.8%

Энергетика

NRJL.L
4.1%
AGMI

-

Потребительский циклический сектор

NRJL.L
0.2%
AGMI

-

Финансовые услуги

NRJL.L
0.0%
AGMI

-

Коммуникационные услуги

NRJL.L
0.0%
AGMI

-

Здравоохранение

NRJL.L
0.0%
AGMI

-

Потребительский защитный сектор

NRJL.L
0.0%
AGMI

-

Недвижимость

NRJL.L

-

AGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с NRJL.L:
NRJL.L с INRG.LNRJL.L с WATL.LNRJL.L с ICLNNRJL.L с SMGB.LNRJL.L с LYM9.DENRJL.L с NCLP.LNRJL.L с GLD
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GDXJAGMI с GLDMAGMI с SLVPAGMI с SSLN.L

Доходность на риск

NRJL.L vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRJL.L c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRJL.LAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.73
1.69

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
2.06

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.28

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.92

2.49

+5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.54

6.00

+22.55

NRJL.L vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRJL.L на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа AGMI равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRJL.L и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRJL.L и AGMI

Максимальная просадка NRJL.L за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки AGMI в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRJL.L и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRJL.LAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-33.86%

-20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-33.86%

+23.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-30.33%

+27.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.11%

-9.51%

-13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

14.01%

-11.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NRJL.L и AGMI

Текущая волатильность для Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) составляет 9.59%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 18.32%. Это указывает на то, что NRJL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRJL.LAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

18.32%

-8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

41.84%

-24.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

49.70%

-28.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

42.68%

-20.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

42.68%

-21.36%

Сравнение комиссий NRJL.L и AGMI

NRJL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRJL.L и AGMI

Дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности AGMI в 4.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.67%4.43%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		0.30%0.42%0.73%0.77%0.24%0.32%0.70%1.02%0.59%0.79%

Часто задаваемые вопросы

NRJL.L and AGMI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.

NRJL.L is categorized as Energy Equities, while AGMI is Silver. NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: Amundi and Themes. Their fees differ too: 0.60% for NRJL.L and 0.35% for AGMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRJL.L и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор