PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COPJ с SLVP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COPJ и SLVP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности COPJ и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.19%
14.45%
COPJ
SLVP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COPJ:

0.89

SLVP:

0.99

Коэф-т Сортино

COPJ:

1.40

SLVP:

1.59

Коэф-т Омега

COPJ:

1.17

SLVP:

1.18

Коэф-т Кальмара

COPJ:

1.14

SLVP:

0.60

Коэф-т Мартина

COPJ:

2.20

SLVP:

3.39

Индекс Язвы

COPJ:

12.49%

SLVP:

11.22%

Дневная вол-ть

COPJ:

30.87%

SLVP:

38.53%

Макс. просадка

COPJ:

-26.71%

SLVP:

-80.47%

Текущая просадка

COPJ:

-16.07%

SLVP:

-39.13%

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 18.97%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью 31.98%.


COPJ

С начала года

18.97%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-0.18%

1 год

30.60%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SLVP

С начала года

31.98%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

14.44%

1 год

38.58%

5 лет (среднегодовая)

6.69%

10 лет (среднегодовая)

6.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COPJ и SLVP

COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.


COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF
График комиссии COPJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии SLVP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COPJ c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COPJ, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.890.99
Коэффициент Сортино COPJ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.401.59
Коэффициент Омега COPJ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.18
Коэффициент Кальмара COPJ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.141.09
Коэффициент Мартина COPJ, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.203.39
COPJ
SLVP

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVP равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.89
0.99
COPJ
SLVP

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и SLVP

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SLVP в 0.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF
2.08%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF
0.66%0.87%0.64%1.62%2.39%2.02%1.27%0.85%2.32%0.71%2.03%1.72%

Просадки

Сравнение просадок COPJ и SLVP

Максимальная просадка COPJ за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и SLVP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.07%
-13.89%
COPJ
SLVP

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и SLVP

Текущая волатильность для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) составляет 6.05%, в то время как у iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что COPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.05%
10.39%
COPJ
SLVP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab