PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с SLVP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 45.39%/yr vs 52.07%/yr for SLVP. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью 2.25%.

COPJ

1 день
-4.49%
1 месяц
13.66%
С начала года
15.22%
6 месяцев
30.03%
1 год
123.62%
3 года*
45.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и SLVP

2026 (YTD)202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.22%140.63%11.07%-5.30%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.25%202.84%14.47%-10.09%

Correlation

The correlation between COPJ and SLVP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.62

The correlation between COPJ and SLVP has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPJ и SLVP

Секторы
COPJ
SLVP

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Технологии

3.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPJ
100.0%
SLVP
100.0%

Технологии

COPJ
3.6%
SLVP

-

Коммуникационные услуги

COPJ

-

SLVP

-

Потребительский циклический сектор

COPJ

-

SLVP

-

Потребительский защитный сектор

COPJ

-

SLVP

-

Энергетика

COPJ

-

SLVP

-

Финансовые услуги

COPJ

-

SLVP

-

Здравоохранение

COPJ

-

SLVP

-

Промышленность

COPJ

-

SLVP

-

Недвижимость

COPJ

-

SLVP

-

Коммунальные услуги

COPJ

-

SLVP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SCCOCOPJ с EVX
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

COPJ vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPJSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.12

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.40

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.36

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

8.53

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPJ vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа SLVP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPJSLVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.12

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.09

+1.01

Просадки

Сравнение просадок COPJ и SLVP

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-80.47%

+48.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-33.57%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

-33.57%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-26.25%

+14.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-46.82%

+34.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

13.18%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и SLVP

Текущая волатильность для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) составляет 15.44%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что COPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.44%

17.59%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

43.22%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

53.06%

-10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.78%

42.76%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.78%

42.24%

-7.46%

Сравнение комиссий COPJ и SLVP

COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и SLVP

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности SLVP в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.04%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and SLVP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (17.59%) compared to COPJ (15.44%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs SLVP's -80.47%.

On 3-year performance, SLVP leads with 52.07% vs 45.39% for COPJ. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, COPJ has been the lower-risk option at 15.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SLVP has performed better with a 52.07% return vs 45.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 10.04%, compared with 1.74% for SLVP.

COPJ is categorized as Commodity Producers Equities, while SLVP is Silver. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.39% for SLVP.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор