Сравнение COPJ с SLVP
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 40.11%/yr vs 53.99%/yr for SLVP. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и SLVP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью -0.31%.
COPJ
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- 5.98%
- 6 месяцев
- -8.02%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 94.37%
- 3 года*
- 40.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.43%
SLVP
- 1 день
- 7.28%
- 1 месяц
- 5.59%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 85.56%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 20.45%
- 10 лет*
- 9.66%
- Всё время*
- 3.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.66M | $2.46M | $3.49M | |
| $6.43M | $6.98M | $11.11M |
Сравнение доходности по годам COPJ и SLVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 9.91% | 140.63% | 11.07% | -6.47% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | -0.31% | 202.84% | 14.47% | -11.49% |
Correlation
The correlation between COPJ and SLVP is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between COPJ and SLVP has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов COPJ и SLVP
Секторы
COPJ
SLVP
Сырьевые материалы
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
COPJ
SLVP
Технологии
COPJ
SLVP
-
Коммуникационные услуги
COPJ
-
SLVP
-
Потребительский циклический сектор
COPJ
-
SLVP
-
Потребительский защитный сектор
COPJ
-
SLVP
-
Энергетика
COPJ
-
SLVP
-
Финансовые услуги
COPJ
-
SLVP
Здравоохранение
COPJ
-
SLVP
-
Промышленность
COPJ
-
SLVP
-
Недвижимость
COPJ
-
SLVP
-
Коммунальные услуги
COPJ
-
SLVP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. SLVP — Ранг доходности на риск
COPJ
SLVP
Сравнение COPJ c SLVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPJ | SLVP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.21 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 4.45 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPJ и SLVP
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и SLVP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -80.47% | +48.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -38.97% | +6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -38.97% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.98% | -28.09% | +12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -46.66% | +34.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.30% | 19.31% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и SLVP
Текущая волатильность для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) составляет 12.82%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что COPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 15.47% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.84% | 42.73% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.39% | 56.89% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.93% | 43.80% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.93% | 42.59% | -6.66% |
Сравнение комиссий COPJ и SLVP
COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и SLVP
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности SLVP в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 10.53% | 11.57% | 11.64% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 2.07% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and SLVP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVP has higher volatility (15.47%) compared to COPJ (12.82%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs SLVP's -80.47%.
On 3-year performance, SLVP leads with 53.99% vs 40.11% for COPJ. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, COPJ has been the lower-risk option at 12.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SLVP has performed better with a 53.99% return vs 40.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
COPJ has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 2.07% for SLVP.
COPJ is categorized as Copper, while SLVP is Silver. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.39% for SLVP.
COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и SLVP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор