Сравнение COPJ с PL
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) is Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while PL (Planet Labs PBC) is a stock. Over the past 3 years, COPJ returned 38.25%/yr vs 117.50%/yr for PL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 68.00%.
COPJ
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 82.49%
- 3 года*
- 38.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -35.22%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 67.83%
- 1 год
- 443.11%
- 3 года*
- 117.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPJ и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 0.79% | 140.63% | 11.07% | -6.47% |
PL Planet Labs PBC | 68.00% | 388.12% | 63.56% | -49.69% |
Correlation
The correlation between COPJ and PL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. PL — Ранг доходности на риск
COPJ
PL
Сравнение COPJ c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPJ | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 9.15 | -6.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 28.19 | -21.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPJ и PL
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки PL в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -85.11% | +52.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -48.83% | +16.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -55.17% | +22.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.96% | -35.54% | +12.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -55.27% | +43.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 15.82% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и PL
Текущая волатильность для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) составляет 18.91%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 41.66%. Это указывает на то, что COPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.91% | 41.66% | -22.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 73.65% | -34.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.95% | 103.54% | -58.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 85.01% | -49.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 85.01% | -49.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и PL
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, тогда как PL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.48% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and PL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (41.66%) compared to COPJ (18.91%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs PL's -85.11%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор