Сравнение SLVP с SVR.TO
SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and SVR.TO (iShares Silver Bullion ETF) are both Silver funds from iShares - SLVP tracks the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index while SVR.TO tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVP returned 9.87%/yr vs 8.82%/yr for SVR.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.66%/yr for SVR.TO.
Доходность
Сравнение доходности SLVP и SVR.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SLVP торгуется в USD, в то время как SVR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SLVP показывает доходность -9.65%, что значительно выше, чем у SVR.TO с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции SLVP превзошли акции SVR.TO по среднегодовой доходности: 9.87% против 8.82% соответственно.
SLVP
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -16.43%
- С начала года
- -9.65%
- 6 месяцев
- -11.21%
- 1 год
- 76.85%
- 3 года*
- 49.15%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 9.87%
SVR.TO
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -24.99%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -26.42%
- 1 год
- 51.15%
- 3 года*
- 31.10%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам SLVP и SVR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | -9.65% | 202.84% | 14.47% | -2.31% | -18.06% | -23.53% | 56.45% | 37.71% | -22.10% | 4.53% |
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | -21.46% | 152.07% | 9.45% | 1.48% | -5.88% | -12.98% | 46.44% | 17.62% | -16.52% | 11.98% |
Correlation
The correlation between SLVP and SVR.TO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.65 |
The correlation between SLVP and SVR.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVP vs. SVR.TO — Ранг доходности на риск
SLVP
SVR.TO
Сравнение SLVP c SVR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVP | SVR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.95 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 2.14 | +2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVP и SVR.TO
Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что меньше максимальной просадки SVR.TO в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и SVR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVP | SVR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.47% | -85.22% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.06% | -54.20% | +16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.06% | -54.20% | +16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.01% | -54.20% | +6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | -54.20% | -7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.83% | -52.24% | +17.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.74% | -59.57% | +12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 23.98% | -8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVP и SVR.TO
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 19.38% по сравнению с iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) с волатильностью 16.52%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVP | SVR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.38% | 16.52% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.84% | 57.96% | -12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 60.36% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.37% | 37.53% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.51% | 33.40% | +9.11% |
Сравнение комиссий SLVP и SVR.TO
SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SVR.TO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVP и SVR.TO
Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как SVR.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 2.28% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLVP and SVR.TO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.66% for SVR.TO.
SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while SVR.TO tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.66% for SVR.TO.
Подберите оптимальное распределение для SLVP и SVR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор