PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVM с FRES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SVM с FRES.L

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

SVM (Silvercorp Metals Inc.) and FRES.L (Fresnillo plc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SVM in Silver, FRES.L in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, SVM returned 16.92%/yr vs 7.10%/yr for FRES.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SVM и FRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Fresnillo plc (FRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SVM торгуется в USD, в то время как FRES.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SVM показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у FRES.L с доходностью -17.27%. За последние 10 лет акции SVM превзошли акции FRES.L по среднегодовой доходности: 16.92% против 7.10% соответственно.

SVM

1 день
-7.51%
1 месяц
-20.20%
С начала года
21.23%
6 месяцев
17.83%
1 год
140.00%
3 года*
53.92%
5 лет*
13.81%
10 лет*
16.92%

FRES.L

1 день
-1.52%
1 месяц
-17.84%
С начала года
-17.27%
6 месяцев
-19.22%
1 год
89.41%
3 года*
72.83%
5 лет*
30.92%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVM и FRES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVM
Silvercorp Metals Inc.		21.23%179.29%14.88%-10.33%-20.60%-43.52%18.54%172.27%-18.96%12.52%
FRES.L
Fresnillo plc		-17.27%511.09%4.36%-29.44%-7.20%-19.52%84.40%-20.96%-41.76%30.31%

Correlation

The correlation between SVM and FRES.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.

0.41

Over the past year, SVM and FRES.L have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SVM:

$2.23B

FRES.L:

£20.20B

EPS

SVM:

-$0.05

FRES.L:

$2.08

Коэффициент P/S

SVM:

5.08

FRES.L:

3.33

Коэффициент P/B

SVM:

2.37

FRES.L:

5.77

Общая выручка (12 мес.)

SVM:

$437.11M

FRES.L:

$8.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

SVM:

$254.02M

FRES.L:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

SVM:

$185.32M

FRES.L:

$3.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silvercorp Metals Inc.

Fresnillo plc

Часто сравнивают с SVM:
SVM с PAASSVM с SLVSVM с FNV.TOSVM с PBASVM с MAGSVM с AEMSVM с ^TNX
Часто сравнивают с FRES.L:
FRES.L с HOC.LFRES.L с AGFRES.L с HLFRES.L с SSLN.LFRES.L с SILG.LFRES.L с SLVPFRES.L с FVI.TO

Доходность на риск

SVM vs. FRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVM
Ранг доходности на риск SVM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FRES.L
Ранг доходности на риск FRES.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRES.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRES.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRES.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRES.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRES.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVM c FRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Fresnillo plc (FRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVMFRES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.54

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.13

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.28

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

5.31

+4.33

SVM vs. FRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVM на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа FRES.L равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM и FRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVM и FRES.L

Максимальная просадка SVM за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки FRES.L в -86.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и FRES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVMFRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-86.88%

-11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.02%

-38.99%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.86%

-38.99%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.98%

-55.86%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.19%

-75.05%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.92%

-38.99%

-9.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.59%

-48.28%

-23.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.57%

16.77%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SVM и FRES.L

Silvercorp Metals Inc. (SVM) имеет более высокую волатильность в 27.03% по сравнению с Fresnillo plc (FRES.L) с волатильностью 17.06%. Это указывает на то, что SVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVMFRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.03%

17.06%

+9.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.80%

45.57%

+12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.44%

57.89%

+12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.00%

45.68%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.93%

45.39%

+16.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVM и FRES.L

Дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности FRES.L в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRES.L
Fresnillo plc		3.47%2.00%1.36%1.98%2.44%2.66%1.00%2.35%3.49%1.73%0.00%0.00%
SVM
Silvercorp Metals Inc.		0.25%0.30%0.83%0.95%0.84%0.66%0.37%0.44%1.19%0.76%0.43%2.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVM и FRES.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silvercorp Metals Inc. и Fresnillo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
145.32M
2.59B
(SVM) Общая выручка
(FRES.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SVM и FRES.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silvercorp Metals Inc. и Fresnillo plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
68.8%
57.7%
Активы портфеля
SVM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.96M при выручке в 145.32M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.

FRES.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresnillo plc сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

SVM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.44M при выручке в 145.32M, что соответствует операционной рентабельности 64.3%.

FRES.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresnillo plc сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 53.5%.

SVM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в -606.31K при выручке в 145.32M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

FRES.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresnillo plc сообщила о чистой прибыли в 994.96M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.

Часто задаваемые вопросы

SVM and FRES.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVM и FRES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор