Сравнение SPPP.L с SBT.TO
SPPP.L (Invesco Physical Platinum) and SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) are both exchange-traded funds - SPPP.L is a Precious Metals fund tracking the Platinum, while SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPPP.L returned 3.71%/yr vs 10.26%/yr for SBT.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SPPP.L charges 0.19%/yr vs 0.36%/yr for SBT.TO.
Доходность
Сравнение доходности SPPP.L и SBT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPPP.L торгуется в GBp, в то время как SBT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBT.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPPP.L показывает доходность -20.95%, а SBT.TO немного выше – -20.23%. За последние 10 лет акции SPPP.L уступали акциям SBT.TO по среднегодовой доходности: 3.71% против 10.26% соответственно.
SPPP.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -17.86%
- С начала года
- -20.95%
- 6 месяцев
- -28.29%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 3.71%
SBT.TO
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -23.72%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -25.51%
- 1 год
- 56.93%
- 3 года*
- 29.22%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение доходности по годам SPPP.L и SBT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP.L Invesco Physical Platinum | -20.95% | 104.81% | -8.43% | -10.70% | 24.01% | -10.35% | 7.05% | 17.67% | -9.95% | -6.88% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -20.23% | 130.71% | 11.21% | -3.52% | 7.31% | -12.32% | 47.15% | 13.68% | -14.81% | -18.74% |
Correlation
The correlation between SPPP.L and SBT.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.27 |
Over the past year, SPPP.L and SBT.TO have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPP.L vs. SBT.TO — Ранг доходности на риск
SPPP.L
SBT.TO
Сравнение SPPP.L c SBT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Platinum (SPPP.L) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPP.L | SBT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.09 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 2.48 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPP.L и SBT.TO
Максимальная просадка SPPP.L за все время составила -44.86%, что меньше максимальной просадки SBT.TO в -52.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP.L и SBT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPP.L | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -52.43% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.34% | -52.43% | +9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.34% | -52.43% | +9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.34% | -52.43% | +9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -52.43% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.34% | -50.56% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.62% | -18.12% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 22.99% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP.L и SBT.TO
Текущая волатильность для Invesco Physical Platinum (SPPP.L) составляет 10.41%, в то время как у Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) волатильность равна 16.14%. Это указывает на то, что SPPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPP.L | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 16.14% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.73% | 57.59% | -17.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.36% | 59.88% | -13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 37.73% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 67.88% | -40.11% |
Сравнение комиссий SPPP.L и SBT.TO
SPPP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SBT.TO в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP.L и SBT.TO
Ни SPPP.L, ни SBT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPPP.L and SBT.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.36% for SBT.TO.
SPPP.L is categorized as Precious Metals, while SBT.TO is Silver. SPPP.L tracks Platinum, while SBT.TO tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Invesco and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.19% for SPPP.L and 0.36% for SBT.TO.
Подберите оптимальное распределение для SPPP.L и SBT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор