PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KF с PPLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KF с PPLT

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

KF (The Korea Fund Inc) and PPLT (abrdn Physical Platinum Shares ETF) are both funds - KF is a Emerging Markets Equities fund managed by Allianz Global Investors, while PPLT is a Precious Metals fund tracking the LBMA Platinum Price PM. Over the past 10 years, KF returned 16.77%/yr vs 3.32%/yr for PPLT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. KF charges 0.01%/yr vs 0.60%/yr for PPLT.

Доходность

Сравнение доходности KF и PPLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Korea Fund Inc (KF) и abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KF показывает доходность 107.08%, что значительно выше, чем у PPLT с доходностью -24.21%. За последние 10 лет акции KF превзошли акции PPLT по среднегодовой доходности: 16.77% против 3.32% соответственно.

KF

1 день
3.30%
1 месяц
0.68%
С начала года
107.08%
6 месяцев
104.71%
1 год
182.72%
3 года*
49.92%
5 лет*
20.00%
10 лет*
16.77%

PPLT

1 день
-1.40%
1 месяц
-19.03%
С начала года
-24.21%
6 месяцев
-28.86%
1 год
15.00%
3 года*
19.09%
5 лет*
6.84%
10 лет*
3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KF и PPLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KF
The Korea Fund Inc		107.08%99.36%-19.29%12.34%-30.02%8.44%37.14%6.83%-19.26%42.50%
PPLT
abrdn Physical Platinum Shares ETF		-24.21%124.48%-8.90%-8.18%10.43%-10.75%10.78%20.85%-14.95%2.38%

Correlation

The correlation between KF and PPLT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2010 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Korea Fund Inc

abrdn Physical Platinum Shares ETF

Часто сравнивают с KF:
KF с EWYKF с IIFKF с IFNKF с EADKF с FEDDXKF с PZIEXKF с FEDIX
Часто сравнивают с PPLT:
PPLT с PLTMPPLT с GLDPPLT с SPPP.LPPLT с SPLT.LPPLT с SPPPPPLT с PL=FPPLT с PDBC

Доходность на риск

KF vs. PPLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KF
Ранг доходности на риск KF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KF: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PPLT
Ранг доходности на риск PPLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KF c PPLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KFPPLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.98
0.30

+3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
0.72

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.10

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.23

0.34

+6.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.50

0.78

+24.72

KF vs. PPLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KF на текущий момент составляет 3.98, что выше коэффициента Шарпа PPLT равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KF и PPLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KF и PPLT

Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и PPLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KFPPLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.25%

-70.73%

-14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.42%

-43.98%

+18.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.04%

-43.98%

+15.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.02%

-43.98%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-51.14%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-43.98%

+37.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.83%

-39.94%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

19.30%

-12.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KF и PPLT

The Korea Fund Inc (KF) имеет более высокую волатильность в 25.49% по сравнению с abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что KF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KFPPLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.49%

12.58%

+12.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.03%

43.67%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.24%

50.52%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.37%

32.78%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.87%

29.21%

-2.34%

Сравнение комиссий KF и PPLT

KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PPLT в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KF и PPLT

Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как PPLT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KF
The Korea Fund Inc		0.58%1.20%2.46%0.00%15.93%26.50%1.30%0.24%18.67%9.75%1.03%13.66%
PPLT
abrdn Physical Platinum Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KF and PPLT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KF has higher volatility (25.49%) compared to PPLT (12.58%). In terms of maximum drawdown, KF dropped -85.25% vs PPLT's -70.73%.

KF currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KF и PPLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор