Сравнение GGP.L с SLV
GGP.L (Greatland Gold plc) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, GGP.L returned 59.55%/yr vs 10.91%/yr for SLV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGP.L и SLV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GGP.L торгуется в GBp, в то время как SLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGP.L показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -16.78%. За последние 10 лет акции GGP.L превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 59.55% против 10.91% соответственно.
GGP.L
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -16.85%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 84.70%
- 3 года*
- 61.76%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 59.55%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- -16.78%
- 6 месяцев
- -22.31%
- 1 год
- 66.49%
- 3 года*
- 34.23%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам GGP.L и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGP.L Greatland Gold plc | 16.92% | 309.83% | -35.50% | 23.25% | -50.00% | -56.64% | 1,950.00% | -0.55% | -3.21% | 1,000.00% |
SLV iShares Silver Trust | -15.54% | 127.23% | 23.00% | -6.03% | 14.54% | -11.63% | 42.98% | 10.51% | -3.81% | -3.33% |
Correlation
The correlation between GGP.L and SLV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2007 г. | 0.06 |
Over the past year, GGP.L and SLV have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGP.L vs. SLV — Ранг доходности на риск
GGP.L
SLV
Сравнение GGP.L c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greatland Gold plc (GGP.L) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGP.L | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.38 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 3.05 | +3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGP.L и SLV
Максимальная просадка GGP.L за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки SLV в -69.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGP.L и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGP.L | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -69.62% | -28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.07% | -48.59% | +16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.65% | -48.59% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.50% | -48.59% | -27.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.35% | -48.59% | -37.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.29% | -47.98% | +24.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.59% | -38.17% | -27.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 21.84% | -9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGP.L и SLV
Greatland Gold plc (GGP.L) имеет более высокую волатильность в 20.24% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 14.55%. Это указывает на то, что GGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGP.L | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.24% | 14.55% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.51% | 56.65% | -12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.07% | 58.82% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.16% | 34.51% | +30.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.86% | 30.45% | +60.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGP.L и SLV
Ни GGP.L, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GGP.L and SLV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GGP.L и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор