Сравнение SBT.TO с ATYM.L
SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while ATYM.L (Atalaya Mining Ltd) is a stock. Over the past 10 years, SBT.TO returned 11.27%/yr vs 25.61%/yr for ATYM.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и ATYM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBT.TO торгуется в CAD, в то время как ATYM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATYM.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBT.TO показывает доходность -18.66%, что значительно ниже, чем у ATYM.L с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции SBT.TO уступали акциям ATYM.L по среднегодовой доходности: 11.27% против 25.61% соответственно.
SBT.TO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -22.62%
- С начала года
- -18.66%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 11.27%
ATYM.L
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 82.35%
- 3 года*
- 44.16%
- 5 лет*
- 27.64%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение доходности по годам SBT.TO и ATYM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -18.66% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | -13.18% | 48.01% | 13.31% | -12.82% | -17.07% |
ATYM.L Atalaya Mining Ltd | -2.46% | 147.40% | 7.65% | 14.83% | -22.87% | 87.12% | 23.15% | -8.60% | 29.85% | 38.09% |
Correlation
The correlation between SBT.TO and ATYM.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.16 |
Over the past year, SBT.TO and ATYM.L have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBT.TO vs. ATYM.L — Ранг доходности на риск
SBT.TO
ATYM.L
Сравнение SBT.TO c ATYM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Atalaya Mining Ltd (ATYM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBT.TO | ATYM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.12 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 5.07 | -2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и ATYM.L
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки ATYM.L в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и ATYM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBT.TO | ATYM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -92.90% | +40.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -38.68% | -13.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.39% | -38.68% | -13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.39% | -63.26% | +10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.39% | -68.54% | +16.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.25% | -24.62% | -25.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -68.70% | +51.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.42% | 16.19% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и ATYM.L
Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Atalaya Mining Ltd (ATYM.L) имеют волатильность 16.91% и 16.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | ATYM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.91% | 16.35% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.53% | 40.20% | +19.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.18% | 47.12% | +14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.75% | 41.85% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.39% | 41.02% | +26.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и ATYM.L
SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATYM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATYM.L Atalaya Mining Ltd | 0.75% | 0.71% | 1.71% | 1.91% | 0.91% | 7.14% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBT.TO and ATYM.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и ATYM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор