Сравнение FRES.L с ABX.TO
FRES.L (Fresnillo plc) and ABX.TO (Barrick Gold Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FRES.L in Other Precious Metals & Mining, ABX.TO in Gold. Over the past 10 years, FRES.L returned 7.10%/yr vs 7.80%/yr for ABX.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRES.L и ABX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRES.L торгуется в GBp, в то время как ABX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABX.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRES.L показывает доходность -15.96%, что значительно ниже, чем у ABX.TO с доходностью -13.38%. За последние 10 лет акции FRES.L уступали акциям ABX.TO по среднегодовой доходности: 7.10% против 7.80% соответственно.
FRES.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -16.59%
- С начала года
- -15.96%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- 96.36%
- 3 года*
- 70.39%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 7.10%
ABX.TO
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -12.72%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 87.83%
- 3 года*
- 30.63%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам FRES.L и ABX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | -15.96% | 468.21% | 6.13% | -32.98% | 3.90% | -18.79% | 78.92% | -24.01% | -38.26% | 18.98% |
ABX.TO Barrick Gold Corporation | -13.38% | 166.55% | -10.59% | 2.82% | 6.91% | -13.12% | 21.01% | 32.25% | -0.19% | -16.61% |
Correlation
The correlation between FRES.L and ABX.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.35 |
Over the past year, FRES.L and ABX.TO have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FRES.L:
£20.20B
ABX.TO:
CA$87.35B
FRES.L:
$2.08
ABX.TO:
$3.61
FRES.L:
17.49
ABX.TO:
10.15
FRES.L:
0.09
ABX.TO:
0.12
FRES.L:
3.33
ABX.TO:
3.25
FRES.L:
5.77
ABX.TO:
2.25
FRES.L:
$8.03B
ABX.TO:
$19.02B
FRES.L:
$3.75B
ABX.TO:
$10.15B
FRES.L:
$3.90B
ABX.TO:
$12.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRES.L vs. ABX.TO — Ранг доходности на риск
FRES.L
ABX.TO
Сравнение FRES.L c ABX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresnillo plc (FRES.L) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRES.L | ABX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.30 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 7.45 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRES.L и ABX.TO
Максимальная просадка FRES.L за все время составила -82.49%, что меньше максимальной просадки ABX.TO в -88.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRES.L и ABX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRES.L | ABX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -88.04% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -26.79% | -10.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -26.79% | -10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.75% | -38.77% | -14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.56% | -57.55% | -17.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.00% | -26.71% | -10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -44.28% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 11.83% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRES.L и ABX.TO
Fresnillo plc (FRES.L) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Barrick Gold Corporation (ABX.TO) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что FRES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRES.L | ABX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 14.34% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.75% | 33.78% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.04% | 44.49% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 34.03% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.23% | 35.46% | +7.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRES.L и ABX.TO
Дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности ABX.TO в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABX.TO Barrick Gold Corporation | 2.42% | 1.22% | 2.46% | 2.27% | 5.06% | 3.96% | 1.33% | 0.60% | 0.65% | 0.72% | 0.47% | 1.43% |
FRES.L Fresnillo plc | 3.47% | 2.00% | 1.36% | 1.98% | 2.44% | 2.66% | 1.00% | 2.35% | 3.49% | 1.73% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRES.L и ABX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresnillo plc и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRES.L и ABX.TO
FRES.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresnillo plc сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
ABX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.16B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
FRES.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresnillo plc сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 53.5%.
ABX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 5.16B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
FRES.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresnillo plc сообщила о чистой прибыли в 994.96M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
ABX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.16B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
FRES.L and ABX.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRES.L и ABX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор