Сравнение COPJ с GGP.L
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) is Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while GGP.L (Greatland Gold plc) is a stock. Over the past 3 years, COPJ returned 38.25%/yr vs 64.07%/yr for GGP.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и GGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COPJ торгуется в USD, в то время как GGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у GGP.L с доходностью 15.09%.
COPJ
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 82.49%
- 3 года*
- 38.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGP.L
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -18.10%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 14.82%
- 1 год
- 78.16%
- 3 года*
- 64.07%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 59.55%
Сравнение доходности по годам COPJ и GGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 0.79% | 140.63% | 11.07% | -6.47% |
GGP.L Greatland Gold plc | 15.09% | 340.75% | -36.57% | 37.02% |
Correlation
The correlation between COPJ and GGP.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.24 |
Over the past year, COPJ and GGP.L have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. GGP.L — Ранг доходности на риск
COPJ
GGP.L
Сравнение COPJ c GGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Greatland Gold plc (GGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPJ | GGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.43 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 5.83 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPJ и GGP.L
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки GGP.L в -98.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и GGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | GGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -98.61% | +66.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -31.98% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -54.95% | +22.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.96% | -25.05% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -67.59% | +55.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 13.36% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и GGP.L
Текущая волатильность для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) составляет 18.91%, в то время как у Greatland Gold plc (GGP.L) волатильность равна 20.50%. Это указывает на то, что COPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | GGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.91% | 20.50% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 45.46% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.95% | 65.33% | -20.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 66.63% | -30.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 91.82% | -56.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и GGP.L
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, тогда как GGP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.48% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
GGP.L Greatland Gold plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and GGP.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и GGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор