Сравнение SIVR с HL
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while HL (Hecla Mining Company) is a stock. Over the past 10 years, SIVR returned 11.29%/yr vs 11.45%/yr for HL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность -16.88%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -19.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIVR имеют среднегодовую доходность 11.29%, а акции HL немного впереди с 11.45%.
SIVR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -21.69%
- С начала года
- -16.88%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- 63.38%
- 3 года*
- 37.03%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 11.29%
HL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -19.56%
- 6 месяцев
- -20.80%
- 1 год
- 157.90%
- 3 года*
- 44.78%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам SIVR и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -16.88% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
HL Hecla Mining Company | -19.56% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between SIVR and HL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2009 г. | 0.67 |
The correlation between SIVR and HL has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. HL — Ранг доходности на риск
SIVR
HL
Сравнение SIVR c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVR | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.85 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 5.91 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVR и HL
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -97.92% | +22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | -55.81% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.92% | -55.81% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.92% | -55.81% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.92% | -82.45% | +31.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.29% | -51.47% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.83% | -69.91% | +22.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.98% | 26.84% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и HL
Текущая волатильность для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) составляет 15.69%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что SIVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 21.36% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 54.58% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.71% | 73.45% | -12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.77% | 59.39% | -22.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 62.83% | -30.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и HL
SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIVR and HL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (21.36%) compared to SIVR (15.69%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор