PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVR-C.TO с SPPP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVR-C.TO с SPPP.L

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) and SPPP.L (Invesco Physical Platinum) are both exchange-traded funds - SVR-C.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SPPP.L is a Precious Metals fund tracking the Platinum. Both are passively managed. Over the past 10 years, SVR-C.TO returned 12.54%/yr vs 4.67%/yr for SPPP.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SVR-C.TO charges 0.66%/yr vs 0.19%/yr for SPPP.L.

Доходность

Сравнение доходности SVR-C.TO и SPPP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и Invesco Physical Platinum (SPPP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SVR-C.TO торгуется в CAD, в то время как SPPP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPPP.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SVR-C.TO показывает доходность -14.35%, что значительно выше, чем у SPPP.L с доходностью -19.26%. За последние 10 лет акции SVR-C.TO превзошли акции SPPP.L по среднегодовой доходности: 12.54% против 4.67% соответственно.

SVR-C.TO

1 день
1.87%
1 месяц
-19.40%
С начала года
-14.35%
6 месяцев
-19.83%
1 год
70.15%
3 года*
39.87%
5 лет*
20.27%
10 лет*
12.54%

SPPP.L

1 день
-1.59%
1 месяц
-16.59%
С начала года
-19.26%
6 месяцев
-26.78%
1 год
21.20%
3 года*
22.13%
5 лет*
10.34%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVR-C.TO и SPPP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)		-14.35%132.91%30.61%-2.65%9.69%-13.03%43.88%9.28%-2.35%-2.30%
SPPP.L
Invesco Physical Platinum		-19.26%110.21%-2.33%-8.23%17.77%-11.21%7.71%17.34%-7.90%-4.92%

Correlation

The correlation between SVR-C.TO and SPPP.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г.

0.40

Over the past year, SVR-C.TO and SPPP.L have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)

Invesco Physical Platinum

Часто сравнивают с SVR-C.TO:
SVR-C.TO с SVR.TOSVR-C.TO с PSLV.TOSVR-C.TO с MNS.TOSVR-C.TO с SBT.TOSVR-C.TO с HUG.TOSVR-C.TO с CGL.TOSVR-C.TO с GDX
Часто сравнивают с SPPP.L:
SPPP.L с PPLTSPPP.L с PALLSPPP.L с SPLT.LSPPP.L с PLTMSPPP.L с PHYSSPPP.L с GLDSPPP.L с SLVP

Доходность на риск

SVR-C.TO vs. SPPP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVR-C.TO
Ранг доходности на риск SVR-C.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR-C.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR-C.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR-C.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPPP.L
Ранг доходности на риск SPPP.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVR-C.TO c SPPP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и Invesco Physical Platinum (SPPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVR-C.TOSPPP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.44

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
0.87

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

0.49

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

1.07

+2.05

SVR-C.TO vs. SPPP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVR-C.TO на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа SPPP.L равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVR-C.TO и SPPP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVR-C.TO и SPPP.L

Максимальная просадка SVR-C.TO за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки SPPP.L в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR-C.TO и SPPP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVR-C.TOSPPP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-49.17%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.86%

-43.10%

-5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.86%

-43.10%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.86%

-43.10%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.86%

-46.38%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.01%

-43.10%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.94%

-22.09%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.60%

19.83%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SVR-C.TO и SPPP.L

iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Invesco Physical Platinum (SPPP.L) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что SVR-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVR-C.TOSPPP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

10.72%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.48%

41.03%

+15.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.58%

47.47%

+11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

32.70%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

29.62%

+2.11%

Сравнение комиссий SVR-C.TO и SPPP.L

SVR-C.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPPP.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVR-C.TO и SPPP.L

Ни SVR-C.TO, ни SPPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SVR-C.TO and SPPP.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPPP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.66% for SVR-C.TO.

SVR-C.TO is categorized as Silver, while SPPP.L is Precious Metals. SVR-C.TO tracks LBMA Silver Price, while SPPP.L tracks Platinum. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.66% for SVR-C.TO and 0.19% for SPPP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVR-C.TO и SPPP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор