Сравнение XPPT.DE с SILJ
XPPT.DE (Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - XPPT.DE is a Precious Metals fund tracking the Platinum, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XPPT.DE returned 10.73%/yr vs 14.27%/yr for SILJ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XPPT.DE charges 0.38%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.
Доходность
Сравнение доходности XPPT.DE и SILJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPT.DE торгуется в EUR, в то время как SILJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SILJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPT.DE показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 8.27%.
XPPT.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 63.30%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- —
SILJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 17.88%
- 1 год
- 95.50%
- 3 года*
- 43.81%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам XPPT.DE и SILJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPPT.DE Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | -14.27% | 114.44% | -3.35% | -8.94% | 16.19% | -1.94% | 14.62% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | -2.87% | 150.20% | 13.42% | -8.05% | -10.18% | -17.46% | 27.44% |
Correlation
The correlation between XPPT.DE and SILJ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г. | 0.44 |
The correlation between XPPT.DE and SILJ has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPT.DE vs. SILJ — Ранг доходности на риск
XPPT.DE
SILJ
Сравнение XPPT.DE c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPPT.DE | SILJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.87 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 7.00 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPPT.DE | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.82 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.11 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок XPPT.DE и SILJ
Максимальная просадка XPPT.DE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки SILJ в -74.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPT.DE и SILJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPT.DE | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -74.59% | +41.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.37% | -33.46% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.37% | -33.46% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.37% | -49.98% | +16.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.02% | -25.37% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -38.41% | +23.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.43% | 13.69% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPT.DE и SILJ
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) составляет 10.59%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 15.77%. Это указывает на то, что XPPT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPT.DE | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 15.77% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.66% | 43.44% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.67% | 53.11% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 41.82% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.46% | 44.15% | -13.69% |
Сравнение комиссий XPPT.DE и SILJ
XPPT.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPT.DE и SILJ
XPPT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 2.10% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
XPPT.DE Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPPT.DE and SILJ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPPT.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPPT.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.
XPPT.DE is categorized as Precious Metals, while SILJ is Silver. XPPT.DE tracks Platinum, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amplify. Their fees differ too: 0.38% for XPPT.DE and 0.69% for SILJ.
Подберите оптимальное распределение для XPPT.DE и SILJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор