Сравнение AII.TO с COPJ
AII.TO (Almonty Industries Inc.) is a stock, while COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) is Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Over the past 3 years, AII.TO returned 196.50%/yr vs 41.51%/yr for COPJ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AII.TO и COPJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AII.TO торгуется в CAD, в то время как COPJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AII.TO показывает доходность 94.37%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 4.57%.
AII.TO
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- 94.37%
- 6 месяцев
- 93.56%
- 1 год
- 132.74%
- 3 года*
- 196.50%
- 5 лет*
- 71.64%
- 10 лет*
- 48.01%
COPJ
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 89.53%
- 3 года*
- 41.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AII.TO и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AII.TO Almonty Industries Inc. | 94.37% | 784.25% | 68.52% | -32.50% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 4.57% | 129.64% | 20.48% | -6.79% |
Correlation
The correlation between AII.TO and COPJ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.26 |
Over the past year, AII.TO and COPJ have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AII.TO vs. COPJ — Ранг доходности на риск
AII.TO
COPJ
Сравнение AII.TO c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Almonty Industries Inc. (AII.TO) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AII.TO | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.87 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 7.79 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AII.TO и COPJ
Максимальная просадка AII.TO за все время составила -80.14%, что больше максимальной просадки COPJ в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AII.TO и COPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AII.TO | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.14% | -31.38% | -48.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.79% | -31.38% | -23.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.79% | -31.38% | -23.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.85% | -19.25% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.47% | -11.05% | -22.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.31% | 11.53% | +14.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AII.TO и COPJ
Almonty Industries Inc. (AII.TO) имеет более высокую волатильность в 31.36% по сравнению с Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) с волатильностью 18.83%. Это указывает на то, что AII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AII.TO | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.36% | 18.83% | +12.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.35% | 38.71% | +28.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.99% | 44.79% | +54.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.65% | 35.53% | +39.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.28% | 35.53% | +39.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AII.TO и COPJ
AII.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AII.TO Almonty Industries Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.48% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
AII.TO and COPJ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AII.TO и COPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор