Сравнение SPPP.L с XPPE.DE
SPPP.L (Invesco Physical Platinum) and XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) are both Precious Metals funds - SPPP.L tracks the Platinum while XPPE.DE tracks the Platinum (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPP.L returned 8.18%/yr vs 4.07%/yr for XPPE.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPPP.L charges 0.19%/yr vs 0.73%/yr for XPPE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPP.L и XPPE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPPP.L торгуется в GBp, в то время как XPPE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XPPE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPPP.L показывает доходность -20.95%, что значительно выше, чем у XPPE.DE с доходностью -31.43%.
SPPP.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -17.86%
- С начала года
- -20.95%
- 6 месяцев
- -28.29%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 3.71%
XPPE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.67%
- С начала года
- -31.43%
- 6 месяцев
- -31.43%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPPP.L и XPPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP.L Invesco Physical Platinum | -20.95% | 104.81% | -8.43% | -10.70% | 24.01% | -10.35% | 18.09% |
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -31.43% | 145.30% | -14.92% | -10.78% | 11.30% | -17.78% | 26.98% |
Correlation
The correlation between SPPP.L and XPPE.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.89 |
The correlation between SPPP.L and XPPE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPP.L vs. XPPE.DE — Ранг доходности на риск
SPPP.L
XPPE.DE
Сравнение SPPP.L c XPPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Platinum (SPPP.L) и Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPP.L | XPPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 0.68 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPP.L и XPPE.DE
Максимальная просадка SPPP.L за все время составила -44.86%, примерно равная максимальной просадке XPPE.DE в -45.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP.L и XPPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPP.L | XPPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -45.89% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.34% | -45.89% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.34% | -45.89% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.34% | -45.89% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.34% | -45.89% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.62% | -24.95% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 20.81% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP.L и XPPE.DE
Текущая волатильность для Invesco Physical Platinum (SPPP.L) составляет 10.41%, в то время как у Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что SPPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPP.L | XPPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 11.45% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.73% | 40.39% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.36% | 47.14% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 31.96% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 32.39% | -4.62% |
Сравнение комиссий SPPP.L и XPPE.DE
SPPP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XPPE.DE в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP.L и XPPE.DE
Ни SPPP.L, ни XPPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SPPP.L and XPPE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPPP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.73% for XPPE.DE.
SPPP.L tracks Platinum, while XPPE.DE tracks Platinum (EUR Hedged). They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for SPPP.L and 0.73% for XPPE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPP.L и XPPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор