Сравнение ABX.TO с XSLE.DE
ABX.TO (Barrick Gold Corporation) is a stock, while XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price (EUR Hedged). Over the past 5 years, ABX.TO returned 18.91%/yr vs 15.13%/yr for XSLE.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ABX.TO и XSLE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABX.TO торгуется в CAD, в то время как XSLE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSLE.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABX.TO показывает доходность -11.68%, что значительно выше, чем у XSLE.DE с доходностью -25.64%.
ABX.TO
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -11.46%
- С начала года
- -11.68%
- 6 месяцев
- -12.84%
- 1 год
- 88.14%
- 3 года*
- 35.59%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 8.78%
XSLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.46%
- С начала года
- -25.64%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- 54.05%
- 3 года*
- 36.38%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABX.TO и XSLE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABX.TO Barrick Gold Corporation | -11.68% | 173.89% | -4.69% | 5.66% | 1.61% | -13.98% | -20.60% |
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -25.64% | 167.43% | 23.32% | -4.19% | 0.47% | -22.22% | 71.92% |
Correlation
The correlation between ABX.TO and XSLE.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г. | 0.53 |
The correlation between ABX.TO and XSLE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABX.TO vs. XSLE.DE — Ранг доходности на риск
ABX.TO
XSLE.DE
Сравнение ABX.TO c XSLE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABX.TO | XSLE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.06 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 2.32 | +4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABX.TO и XSLE.DE
Максимальная просадка ABX.TO за все время составила -84.64%, что больше максимальной просадки XSLE.DE в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABX.TO и XSLE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABX.TO | XSLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.64% | -52.12% | -32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.49% | -50.51% | +22.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.49% | -50.51% | +22.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.11% | -50.51% | +7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.51% | -50.51% | +24.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.58% | -22.42% | -18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.52% | 23.20% | -10.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABX.TO и XSLE.DE
Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) имеют волатильность 15.15% и 15.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABX.TO | XSLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.15% | 15.70% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.57% | 56.00% | -20.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.59% | 59.46% | -13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.80% | 38.31% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.89% | 38.21% | -2.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABX.TO и XSLE.DE
Дивидендная доходность ABX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как XSLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABX.TO Barrick Gold Corporation | 2.42% | 1.22% | 2.46% | 2.27% | 5.06% | 3.96% | 1.33% | 0.60% | 0.65% | 0.72% | 0.47% | 1.43% |
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABX.TO and XSLE.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABX.TO и XSLE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор