Сравнение ABX.TO с SIVR
ABX.TO (Barrick Gold Corporation) is a stock, while SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Over the past 10 years, ABX.TO returned 8.78%/yr vs 12.32%/yr for SIVR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ABX.TO и SIVR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABX.TO торгуется в CAD, в то время как SIVR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIVR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABX.TO показывает доходность -11.68%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -13.76%. За последние 10 лет акции ABX.TO уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: 8.78% против 12.32% соответственно.
ABX.TO
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -11.46%
- С начала года
- -11.68%
- 6 месяцев
- -12.84%
- 1 год
- 88.14%
- 3 года*
- 35.59%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 8.78%
SIVR
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -19.27%
- С начала года
- -13.76%
- 6 месяцев
- -19.39%
- 1 год
- 69.68%
- 3 года*
- 40.26%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение доходности по годам ABX.TO и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABX.TO Barrick Gold Corporation | -11.68% | 173.89% | -4.69% | 5.66% | 1.61% | -13.98% | 21.72% | 31.81% | 2.15% | -14.89% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -13.76% | 134.14% | 31.33% | -3.27% | 9.09% | -12.37% | 44.02% | 10.42% | -1.31% | -1.21% |
Correlation
The correlation between ABX.TO and SIVR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2009 г. | 0.56 |
The correlation between ABX.TO and SIVR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABX.TO vs. SIVR — Ранг доходности на риск
ABX.TO
SIVR
Сравнение ABX.TO c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABX.TO | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.44 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 3.12 | +3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABX.TO и SIVR
Максимальная просадка ABX.TO за все время составила -84.64%, что больше максимальной просадки SIVR в -63.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABX.TO и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABX.TO | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.64% | -63.83% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.49% | -48.68% | +20.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.49% | -48.68% | +20.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.11% | -48.68% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.74% | -48.68% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.51% | -46.99% | +20.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.58% | -36.63% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.52% | 22.43% | -9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABX.TO и SIVR
Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеют волатильность 15.15% и 15.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABX.TO | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.15% | 15.62% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.57% | 58.73% | -23.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.59% | 60.35% | -14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.80% | 37.13% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.89% | 32.73% | +3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABX.TO и SIVR
Дивидендная доходность ABX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABX.TO Barrick Gold Corporation | 2.42% | 1.22% | 2.46% | 2.27% | 5.06% | 3.96% | 1.33% | 0.60% | 0.65% | 0.72% | 0.47% | 1.43% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABX.TO and SIVR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABX.TO и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор