Сравнение SIVR с XSLE.DE
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) are both Silver funds - SIVR tracks the LBMA Silver Price ($/ozt) while XSLE.DE tracks the LBMA Silver Price (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SIVR returned 17.50%/yr vs 12.05%/yr for XSLE.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.73%/yr for XSLE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и XSLE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SIVR торгуется в USD, в то время как XSLE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSLE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность -16.88%, что значительно выше, чем у XSLE.DE с доходностью -28.28%.
SIVR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -21.69%
- С начала года
- -16.88%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- 63.38%
- 3 года*
- 37.03%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 11.29%
XSLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -25.65%
- С начала года
- -28.28%
- 6 месяцев
- -28.28%
- 1 год
- 48.53%
- 3 года*
- 33.30%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIVR и XSLE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -16.88% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 68.98% |
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -28.28% | 181.42% | 13.27% | -1.85% | -5.24% | -21.98% | 88.90% |
Correlation
The correlation between SIVR and XSLE.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г. | 0.79 |
The correlation between SIVR and XSLE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. XSLE.DE — Ранг доходности на риск
SIVR
XSLE.DE
Сравнение SIVR c XSLE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVR | XSLE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.92 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 2.04 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVR и XSLE.DE
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки XSLE.DE в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и XSLE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | XSLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -52.59% | -23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | -52.59% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.92% | -52.59% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.92% | -52.59% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.29% | -52.59% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.83% | -21.89% | -25.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.98% | 23.77% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и XSLE.DE
abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) имеют волатильность 15.69% и 15.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | XSLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 15.90% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 56.65% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.71% | 60.21% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.77% | 38.50% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 38.36% | -6.20% |
Сравнение комиссий SIVR и XSLE.DE
SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XSLE.DE в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и XSLE.DE
Ни SIVR, ни XSLE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIVR and XSLE.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.73% for XSLE.DE.
SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged). They also come from different issuers: abrdn and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.73% for XSLE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и XSLE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор