Сравнение FMV.DE с COPJ
FMV.DE (First Majestic Silver Corp) is a stock, while COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) is Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Over the past 3 years, FMV.DE returned 44.08%/yr vs 36.21%/yr for COPJ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMV.DE и COPJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FMV.DE торгуется в EUR, в то время как COPJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FMV.DE показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 3.80%.
FMV.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 117.50%
- 3 года*
- 44.08%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 1.60%
COPJ
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 88.51%
- 3 года*
- 36.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMV.DE и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 1.83% | 179.48% | -5.61% | -21.62% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 3.80% | 112.07% | 18.40% | -7.54% |
Correlation
The correlation between FMV.DE and COPJ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.44 |
The correlation between FMV.DE and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMV.DE vs. COPJ — Ранг доходности на риск
FMV.DE
COPJ
Сравнение FMV.DE c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp (FMV.DE) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMV.DE | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.97 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 8.14 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMV.DE и COPJ
Максимальная просадка FMV.DE за все время составила -87.99%, что больше максимальной просадки COPJ в -30.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMV.DE и COPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMV.DE | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.99% | -30.91% | -57.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.02% | -29.92% | -18.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.02% | -30.91% | -17.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.96% | -19.14% | -24.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.11% | -11.43% | -38.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 10.90% | +10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMV.DE и COPJ
First Majestic Silver Corp (FMV.DE) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) с волатильностью 17.87%. Это указывает на то, что FMV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMV.DE | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | 17.87% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.89% | 36.65% | +20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.61% | 42.99% | +29.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.54% | 33.89% | +25.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.16% | 33.89% | +25.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMV.DE и COPJ
Дивидендная доходность FMV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности COPJ в 11.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.48% | 11.57% | 11.64% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.37% | 0.33% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FMV.DE and COPJ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FMV.DE и COPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор