PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGMI с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGMI с COPJ

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

AGMI (Themes Silver Miners ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index, while COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, AGMI returned 77.19% vs 82.49% for COPJ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGMI charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности AGMI и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGMI показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 0.79%.

AGMI

1 день
-0.26%
1 месяц
-15.37%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-6.87%
1 год
77.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COPJ

1 день
2.38%
1 месяц
-11.17%
С начала года
0.79%
6 месяцев
-0.15%
1 год
82.49%
3 года*
38.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGMI и COPJ

2026 (YTD)20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		-5.19%176.11%-0.74%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		0.79%140.63%-8.72%

Correlation

The correlation between AGMI and COPJ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.71

The correlation between AGMI and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGMI и COPJ

Секторы
AGMI
COPJ

Сырьевые материалы

99.8%
100.0%

Технологии

0.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AGMI
99.8%
COPJ
100.0%

Технологии

AGMI
0.0%
COPJ
3.6%

Коммуникационные услуги

AGMI

-

COPJ

-

Потребительский циклический сектор

AGMI

-

COPJ

-

Потребительский защитный сектор

AGMI

-

COPJ

-

Энергетика

AGMI

-

COPJ

-

Финансовые услуги

AGMI

-

COPJ

-

Здравоохранение

AGMI

-

COPJ

-

Промышленность

AGMI

-

COPJ

-

Недвижимость

AGMI

-

COPJ

-

Коммунальные услуги

AGMI

-

COPJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Silver Miners ETF

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GDXJAGMI с GLDMAGMI с SLVPAGMI с SSLN.L
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с SLVPCOPJ с XMECOPJ с SCCO

Доходность на риск

AGMI vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGMI c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGMICOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.84

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.24

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.57

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

6.71

-1.38

AGMI vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGMI на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPJ равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGMI и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGMI и COPJ

Максимальная просадка AGMI за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGMICOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-32.28%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.40%

-32.28%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.58%

-22.96%

-8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-12.08%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.51%

12.33%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AGMI и COPJ

Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеют волатильность 19.24% и 18.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGMICOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.24%

18.91%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.02%

38.69%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.85%

44.95%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.98%

35.66%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.98%

35.66%

+9.32%

Сравнение комиссий AGMI и COPJ

AGMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGMI и COPJ

Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности COPJ в 11.48%

ПозицияTTM202520242023
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.67%4.43%1.81%0.00%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		11.48%11.57%11.64%2.48%

Часто задаваемые вопросы

AGMI and COPJ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (19.24%) compared to COPJ (18.91%). In terms of maximum drawdown, AGMI dropped -34.40% vs COPJ's -32.28%.

On 1-year performance, COPJ leads with 82.49% vs 77.19% for AGMI. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COPJ has been the lower-risk option at 18.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPJ has performed better with a 82.49% return vs 77.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 11.48%, compared with 4.67% for AGMI.

AGMI is categorized as Silver, while COPJ is Copper. AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index, while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. They also come from different issuers: Themes and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for AGMI and 0.78% for COPJ.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGMI и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор