Сравнение GGP.L с SVR-C.TO
GGP.L (Greatland Gold plc) is a stock, while SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, GGP.L returned 59.55%/yr vs 11.53%/yr for SVR-C.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGP.L и SVR-C.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GGP.L торгуется в GBp, в то время как SVR-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVR-C.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGP.L показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у SVR-C.TO с доходностью -16.00%. За последние 10 лет акции GGP.L превзошли акции SVR-C.TO по среднегодовой доходности: 59.55% против 11.53% соответственно.
GGP.L
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -16.85%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 84.70%
- 3 года*
- 61.76%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 59.55%
SVR-C.TO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -20.54%
- С начала года
- -16.00%
- 6 месяцев
- -21.44%
- 1 год
- 69.87%
- 3 года*
- 34.76%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам GGP.L и SVR-C.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGP.L Greatland Gold plc | 16.92% | 309.83% | -35.50% | 23.25% | -50.00% | -56.64% | 1,950.00% | -0.55% | -3.21% | 1,000.00% |
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | -16.00% | 126.67% | 22.52% | -5.26% | 15.42% | -12.16% | 43.05% | 9.64% | -4.59% | -4.27% |
Correlation
The correlation between GGP.L and SVR-C.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.10 |
Over the past year, GGP.L and SVR-C.TO have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGP.L vs. SVR-C.TO — Ранг доходности на риск
GGP.L
SVR-C.TO
Сравнение GGP.L c SVR-C.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greatland Gold plc (GGP.L) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGP.L | SVR-C.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.44 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 3.19 | +3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGP.L и SVR-C.TO
Максимальная просадка GGP.L за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки SVR-C.TO в -60.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGP.L и SVR-C.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGP.L | SVR-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -60.18% | -38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.07% | -48.72% | +16.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.65% | -48.72% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.50% | -48.72% | -27.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.35% | -48.72% | -37.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.29% | -47.15% | +23.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.59% | -32.00% | -33.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 21.98% | -9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGP.L и SVR-C.TO
Greatland Gold plc (GGP.L) имеет более высокую волатильность в 20.24% по сравнению с iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) с волатильностью 14.65%. Это указывает на то, что GGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVR-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGP.L | SVR-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.24% | 14.65% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.51% | 54.74% | -10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.07% | 57.51% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.16% | 35.57% | +29.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.86% | 31.86% | +59.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGP.L и SVR-C.TO
Ни GGP.L, ни SVR-C.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GGP.L and SVR-C.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GGP.L и SVR-C.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор