PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с NRJL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с NRJL.L

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) are both exchange-traded funds - SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while NRJL.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SILJ returned 6.55%/yr vs 9.77%/yr for NRJL.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for NRJL.L.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и NRJL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SILJ торгуется в USD, в то время как NRJL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRJL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у NRJL.L с доходностью 36.22%. За последние 10 лет акции SILJ уступали акциям NRJL.L по среднегодовой доходности: 6.55% против 9.77% соответственно.

SILJ

1 день
0.50%
1 месяц
-16.14%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-7.86%
1 год
78.43%
3 года*
44.49%
5 лет*
13.48%
10 лет*
6.55%

NRJL.L

1 день
2.10%
1 месяц
-1.77%
С начала года
36.22%
6 месяцев
35.32%
1 год
72.67%
3 года*
12.73%
5 лет*
2.12%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и NRJL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-6.32%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		36.22%45.70%-13.04%-18.80%-18.49%-6.26%37.17%53.22%-12.97%26.13%

Correlation

The correlation between SILJ and NRJL.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г.

0.27

The correlation between SILJ and NRJL.L shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SILJ и NRJL.L

Секторы
SILJ
NRJL.L

Сырьевые материалы

99.8%
10.8%

Финансовые услуги

0.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Энергетика

-

4.1%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

39.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.7%

Коммунальные услуги

-

32.9%

Сырьевые материалы

SILJ
99.8%
NRJL.L
10.8%

Финансовые услуги

SILJ
0.3%
NRJL.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

SILJ
0.2%
NRJL.L
0.0%

Коммуникационные услуги

SILJ
0.0%
NRJL.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

SILJ

-

NRJL.L
0.2%

Энергетика

SILJ

-

NRJL.L
4.1%

Здравоохранение

SILJ

-

NRJL.L
0.0%

Промышленность

SILJ

-

NRJL.L
39.4%

Недвижимость

SILJ

-

NRJL.L

-

Технологии

SILJ

-

NRJL.L
16.7%

Коммунальные услуги

SILJ

-

NRJL.L
32.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с NRJL.L:
NRJL.L с INRG.LNRJL.L с WATL.LNRJL.L с ICLNNRJL.L с SMGB.LNRJL.L с LYM9.DENRJL.L с NCLP.LNRJL.L с GLD

Доходность на риск

SILJ vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILJNRJL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
3.26

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.89

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

6.92

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

22.97

-18.25

SILJ vs. NRJL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа NRJL.L равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и NRJL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SILJ и NRJL.L

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки NRJL.L в -57.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и NRJL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJNRJL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-57.04%

-22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.16%

-10.45%

-28.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.16%

-39.74%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.81%

-56.16%

+7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-57.04%

-13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.68%

-3.29%

-32.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.38%

-28.42%

-12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.67%

3.15%

+13.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и NRJL.L

Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 20.11% по сравнению с Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRJL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJNRJL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.11%

9.76%

+10.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.09%

18.71%

+29.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.53%

22.20%

+35.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.96%

24.34%

+20.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.43%

23.74%

+22.69%

Сравнение комиссий SILJ и NRJL.L

SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии NRJL.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и NRJL.L

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности NRJL.L в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		0.30%0.42%0.73%0.77%0.24%0.32%0.70%1.02%0.59%0.79%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.14%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

SILJ and NRJL.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NRJL.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NRJL.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SILJ is categorized as Silver, while NRJL.L is Energy Equities. SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Amplify and Amundi. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.60% for NRJL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и NRJL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор