Сравнение WSTCX с FMV.DE
WSTCX (Delaware Ivy Science and Technology Fund) is Technology Equities fund managed by Ivy Funds, while FMV.DE (First Majestic Silver Corp) is a stock. Over the past 5 years, WSTCX returned 32.03%/yr vs 2.46%/yr for FMV.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSTCX и FMV.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WSTCX торгуется в USD, в то время как FMV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FMV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WSTCX показывает доходность 41.22%, что значительно выше, чем у FMV.DE с доходностью 15.45%.
WSTCX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 41.22%
- 6 месяцев
- 41.70%
- 1 год
- 73.93%
- 3 года*
- 67.82%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 27.67%
FMV.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 15.45%
- 6 месяцев
- 31.20%
- 1 год
- 179.73%
- 3 года*
- 50.04%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSTCX и FMV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 41.22% | 32.86% | 117.81% | 39.18% | -33.22% | 12.80% | 35.09% | 5.39% |
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 15.45% | 215.06% | -11.05% | -27.13% | -22.25% | -14.18% | 4.91% | 12.64% |
Correlation
The correlation between WSTCX and FMV.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2019 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSTCX vs. FMV.DE — Ранг доходности на риск
WSTCX
FMV.DE
Сравнение WSTCX c FMV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и First Majestic Silver Corp (FMV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSTCX | FMV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.33 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 4.40 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.51 | 9.37 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSTCX | FMV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 2.42 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.04 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.15 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок WSTCX и FMV.DE
Максимальная просадка WSTCX за все время составила -60.92%, что меньше максимальной просадки FMV.DE в -79.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и FMV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSTCX | FMV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.92% | -79.57% | +18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -40.58% | +23.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.66% | -42.38% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.92% | -76.62% | +15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -36.83% | +36.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -48.66% | +30.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 19.09% | -14.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSTCX и FMV.DE
Текущая волатильность для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) составляет 7.20%, в то время как у First Majestic Silver Corp (FMV.DE) волатильность равна 23.77%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSTCX | FMV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 23.77% | -16.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | 56.62% | -37.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 73.76% | -49.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.45% | 61.08% | +13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.02% | 64.02% | -9.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSTCX и FMV.DE
Дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности FMV.DE в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 0.11% | 0.08% | 0.20% | 0.22% | 0.21% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 9.46% | 13.35% | 81.76% | 21.98% | 57.60% | 61.50% | 11.27% | 13.85% | 16.72% | 7.61% | 0.00% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
WSTCX and FMV.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WSTCX и FMV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор