Сравнение ION с PL
ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) is Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while PL (Planet Labs PBC) is a stock. Over the past 3 years, ION returned 13.08%/yr vs 117.50%/yr for PL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ION и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 68.00%.
ION
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -15.33%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 78.17%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -35.22%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 67.83%
- 1 год
- 443.11%
- 3 года*
- 117.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ION и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | -1.19% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.45% |
PL Planet Labs PBC | 68.00% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -19.59% |
Correlation
The correlation between ION and PL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ION vs. PL — Ранг доходности на риск
ION
PL
Сравнение ION c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ION | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 9.15 | -6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 28.19 | -19.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ION и PL
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки PL в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ION | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -85.11% | +33.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -48.83% | +21.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -55.17% | +8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.47% | -35.54% | +10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -55.27% | +31.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 15.82% | -7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и PL
Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 13.79%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 41.66%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ION | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 41.66% | -27.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.01% | 73.65% | -41.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.57% | 103.54% | -63.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 85.01% | -53.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 85.01% | -53.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и PL
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как PL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.50% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ION and PL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (41.66%) compared to ION (13.79%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs PL's -85.11%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ION и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор