Сравнение SVR.TO с SLVP
SVR.TO (iShares Silver Bullion ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both Silver funds from iShares - SVR.TO tracks the LBMA Silver Price while SLVP tracks the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SVR.TO returned 9.85%/yr vs 10.89%/yr for SLVP. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVR.TO charges 0.66%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.
Доходность
Сравнение доходности SVR.TO и SLVP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SVR.TO торгуется в CAD, в то время как SLVP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SVR.TO показывает доходность -18.52%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью -6.26%. За последние 10 лет акции SVR.TO уступали акциям SLVP по среднегодовой доходности: 9.85% против 10.89% соответственно.
SVR.TO
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -22.68%
- С начала года
- -18.52%
- 6 месяцев
- -23.61%
- 1 год
- 56.98%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- 15.24%
- 10 лет*
- 9.85%
SLVP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -13.85%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- 83.67%
- 3 года*
- 52.66%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам SVR.TO и SLVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | -18.52% | 140.56% | 18.71% | -0.94% | 0.09% | -13.03% | 42.96% | 12.77% | -9.50% | 4.40% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | -6.26% | 189.02% | 24.17% | -4.63% | -12.86% | -23.57% | 52.74% | 32.03% | -15.55% | -2.55% |
Correlation
The correlation between SVR.TO and SLVP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.66 |
The correlation between SVR.TO and SLVP has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVR.TO vs. SLVP — Ранг доходности на риск
SVR.TO
SLVP
Сравнение SVR.TO c SLVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVR.TO | SLVP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.28 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 5.43 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVR.TO и SLVP
Максимальная просадка SVR.TO за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки SLVP в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR.TO и SLVP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVR.TO | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -71.84% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -36.85% | -15.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.12% | -36.85% | -15.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.12% | -43.67% | -8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -59.18% | +7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.07% | -32.35% | -17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.37% | -36.14% | -15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.41% | 15.47% | +7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVR.TO и SLVP
Текущая волатильность для iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) составляет 16.33%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что SVR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVR.TO | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 19.34% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.58% | 45.95% | +11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.68% | 55.34% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.68% | 43.63% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.52% | 42.81% | -10.29% |
Сравнение комиссий SVR.TO и SLVP
SVR.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVR.TO и SLVP
SVR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 2.28% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVR.TO and SLVP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.66% for SVR.TO.
SVR.TO tracks LBMA Silver Price, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Their fees differ too: 0.66% for SVR.TO and 0.39% for SLVP.
Подберите оптимальное распределение для SVR.TO и SLVP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор