Сравнение SIVR с XPPE.DE
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while XPPE.DE is a Precious Metals fund tracking the Platinum (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SIVR returned 17.50%/yr vs 3.29%/yr for XPPE.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.73%/yr for XPPE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и XPPE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SIVR торгуется в USD, в то время как XPPE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XPPE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность -16.88%, что значительно выше, чем у XPPE.DE с доходностью -32.51%.
SIVR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -21.69%
- С начала года
- -16.88%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- 63.38%
- 3 года*
- 37.03%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 11.29%
XPPE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.87%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -32.51%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIVR и XPPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -16.88% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 51.90% |
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -32.51% | 163.23% | -16.13% | -6.08% | -0.30% | -18.52% | 40.07% |
Correlation
The correlation between SIVR and XPPE.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.54 |
The correlation between SIVR and XPPE.DE shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. XPPE.DE — Ранг доходности на риск
SIVR
XPPE.DE
Сравнение SIVR c XPPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVR | XPPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.22 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 0.48 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVR и XPPE.DE
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки XPPE.DE в -50.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и XPPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | XPPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -50.15% | -25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | -47.71% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.92% | -47.71% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.92% | -47.71% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.29% | -47.56% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.83% | -28.92% | -18.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.98% | 21.69% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и XPPE.DE
abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | XPPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 12.00% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 42.14% | +16.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.71% | 49.08% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.77% | 34.97% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 35.11% | -2.95% |
Сравнение комиссий SIVR и XPPE.DE
SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XPPE.DE в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и XPPE.DE
Ни SIVR, ни XPPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIVR and XPPE.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.73% for XPPE.DE.
SIVR is categorized as Silver, while XPPE.DE is Precious Metals. SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while XPPE.DE tracks Platinum (EUR Hedged). They also come from different issuers: abrdn and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.73% for XPPE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и XPPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор