PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HL с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HL с COPJ

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

HL (Hecla Mining Company) is a stock, while COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) is Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Over the past 3 years, HL returned 44.78%/yr vs 38.25%/yr for COPJ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HL и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hecla Mining Company (HL) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HL показывает доходность -19.56%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 0.79%.

HL

1 день
0.19%
1 месяц
-13.17%
С начала года
-19.56%
6 месяцев
-20.80%
1 год
157.90%
3 года*
44.78%
5 лет*
16.35%
10 лет*
11.45%

COPJ

1 день
2.38%
1 месяц
-11.17%
С начала года
0.79%
6 месяцев
-0.15%
1 год
82.49%
3 года*
38.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HL и COPJ

2026 (YTD)202520242023
HL
Hecla Mining Company		-19.56%291.70%2.82%-22.91%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		0.79%140.63%11.07%-6.47%

Correlation

The correlation between HL and COPJ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.56

The correlation between HL and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hecla Mining Company

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с ASMHL с GDXHL с UAMY
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с SLVPCOPJ с XMECOPJ с SCCO

Доходность на риск

HL vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HL
Ранг доходности на риск HL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HL c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.84

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.24

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.57

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

6.71

-0.81

HL vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HL на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPJ равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HL и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HL и COPJ

Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.92%

-32.28%

-65.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.81%

-32.28%

-23.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.81%

-32.28%

-23.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.47%

-22.96%

-28.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.91%

-12.08%

-57.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.84%

12.33%

+14.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HL и COPJ

Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) с волатильностью 18.91%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.36%

18.91%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.58%

38.69%

+15.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.45%

44.95%

+28.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.39%

35.66%

+23.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.83%

35.66%

+27.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HL и COPJ

Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности COPJ в 11.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		11.48%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HL
Hecla Mining Company		0.10%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%

Часто задаваемые вопросы

HL and COPJ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HL has higher volatility (21.36%) compared to COPJ (18.91%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs COPJ's -32.28%.

HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HL и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор