Сравнение COPJ с HYMC
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) is Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while HYMC (Hycroft Mining Holding Corporation) is a stock. Over the past 3 years, COPJ returned 38.25%/yr vs 99.37%/yr for HYMC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и HYMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у HYMC с доходностью -1.56%.
COPJ
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 82.49%
- 3 года*
- 38.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYMC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -29.20%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 647.60%
- 3 года*
- 99.37%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPJ и HYMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 0.79% | 140.63% | 11.07% | -6.47% |
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation | -1.56% | 975.57% | -9.80% | -59.14% |
Correlation
The correlation between COPJ and HYMC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.45 |
The correlation between COPJ and HYMC has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. HYMC — Ранг доходности на риск
COPJ
HYMC
Сравнение COPJ c HYMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPJ | HYMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.50 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 10.70 | -8.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 26.26 | -19.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPJ и HYMC
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки HYMC в -98.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и HYMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | HYMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -98.89% | +66.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -61.07% | +28.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -63.45% | +31.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.96% | -85.21% | +62.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -63.47% | +51.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 24.84% | -12.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и HYMC
Текущая волатильность для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) составляет 18.91%, в то время как у Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) волатильность равна 26.56%. Это указывает на то, что COPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | HYMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.91% | 26.56% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 86.12% | -47.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.95% | 118.45% | -73.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 152.82% | -117.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 122.79% | -87.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и HYMC
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, тогда как HYMC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.48% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and HYMC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYMC has higher volatility (26.56%) compared to COPJ (18.91%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs HYMC's -98.89%.
HYMC currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и HYMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор