PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATYM.L с FRES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATYM.L с FRES.L

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

ATYM.L (Atalaya Mining Ltd) and FRES.L (Fresnillo plc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ATYM.L in Copper, FRES.L in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, ATYM.L returned 24.45%/yr vs 7.10%/yr for FRES.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATYM.L и FRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Atalaya Mining Ltd (ATYM.L) и Fresnillo plc (FRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATYM.L показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у FRES.L с доходностью -15.96%. За последние 10 лет акции ATYM.L превзошли акции FRES.L по среднегодовой доходности: 24.45% против 7.10% соответственно.

ATYM.L

1 день
4.08%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-5.06%
1 год
82.02%
3 года*
38.85%
5 лет*
25.14%
10 лет*
24.45%

FRES.L

1 день
-1.44%
1 месяц
-16.59%
С начала года
-15.96%
6 месяцев
-17.88%
1 год
96.36%
3 года*
70.39%
5 лет*
31.92%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATYM.L и FRES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATYM.L
Atalaya Mining Ltd		-4.50%141.04%0.93%11.73%-18.78%88.92%22.40%-8.35%26.97%35.25%
FRES.L
Fresnillo plc		-15.96%468.21%6.13%-32.98%3.90%-18.79%78.92%-24.01%-38.26%18.98%

Correlation

The correlation between ATYM.L and FRES.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.

0.18

Over the past year, ATYM.L and FRES.L have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATYM.L:

£1.27B

FRES.L:

£20.20B

EPS

ATYM.L:

€0.55

FRES.L:

$2.08

Коэффициент P/E

ATYM.L:

17.13

FRES.L:

17.49

Коэффициент PEG

ATYM.L:

0.82

FRES.L:

0.09

Коэффициент P/S

ATYM.L:

3.02

FRES.L:

3.33

Коэффициент P/B

ATYM.L:

1.93

FRES.L:

5.77

Общая выручка (12 мес.)

ATYM.L:

€473.55M

FRES.L:

$8.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATYM.L:

€148.66M

FRES.L:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

ATYM.L:

€170.88M

FRES.L:

$3.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atalaya Mining Ltd

Fresnillo plc

Часто сравнивают с ATYM.L:
ATYM.L с VYMATYM.L с YALLATYM.L с BTC-USDATYM.L с MARAATYM.L с CAML.LATYM.L с FCXATYM.L с MNS.TO
Часто сравнивают с FRES.L:
FRES.L с HOC.LFRES.L с AGFRES.L с HLFRES.L с SSLN.LFRES.L с SILG.LFRES.L с SLVPFRES.L с FVI.TO

Доходность на риск

ATYM.L vs. FRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATYM.L
Ранг доходности на риск ATYM.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATYM.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATYM.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATYM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATYM.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATYM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FRES.L
Ранг доходности на риск FRES.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRES.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRES.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRES.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRES.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRES.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATYM.L c FRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atalaya Mining Ltd (ATYM.L) и Fresnillo plc (FRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATYM.LFRES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.71

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.28

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.59

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

6.08

-0.65

ATYM.L vs. FRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATYM.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRES.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATYM.L и FRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATYM.L и FRES.L

Максимальная просадка ATYM.L за все время составила -93.06%, что больше максимальной просадки FRES.L в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATYM.L и FRES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATYM.LFRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.06%

-82.49%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.50%

-37.00%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.87%

-37.00%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.50%

-53.75%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.65%

-74.56%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.98%

-37.00%

+13.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.66%

-42.85%

-19.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.05%

15.78%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ATYM.L и FRES.L

Atalaya Mining Ltd (ATYM.L) и Fresnillo plc (FRES.L) имеют волатильность 16.09% и 16.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATYM.LFRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.09%

16.50%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.84%

43.75%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.66%

56.04%

-10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.27%

42.80%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

43.23%

-3.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATYM.L и FRES.L

Дивидендная доходность ATYM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности FRES.L в 3.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ATYM.L
Atalaya Mining Ltd		0.75%0.71%1.71%1.91%0.91%7.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRES.L
Fresnillo plc		3.47%2.00%1.36%1.98%2.44%2.66%1.00%2.35%3.49%1.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATYM.L и FRES.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atalaya Mining Ltd и Fresnillo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
120.87M
2.59B
(ATYM.L) Общая выручка
(FRES.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ATYM.L значения в EUR, FRES.L значения в USD

Сравнение рентабельности ATYM.L и FRES.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Atalaya Mining Ltd и Fresnillo plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
35.9%
57.7%
Активы портфеля
ATYM.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atalaya Mining Ltd сообщила о валовой прибыли в 43.43M при выручке в 120.87M, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.

FRES.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresnillo plc сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

ATYM.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atalaya Mining Ltd сообщила об операционной прибыли в 37.65M при выручке в 120.87M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.

FRES.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresnillo plc сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 53.5%.

ATYM.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atalaya Mining Ltd сообщила о чистой прибыли в 28.39M при выручке в 120.87M, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.

FRES.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresnillo plc сообщила о чистой прибыли в 994.96M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.

Часто задаваемые вопросы

ATYM.L and FRES.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATYM.L и FRES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор