Сравнение XRH0.L с SIVR
XRH0.L (Xtrackers Physical Rhodium ETC) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - XRH0.L is a Metals fund tracking the Rhodium, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, XRH0.L returned 27.32%/yr vs 11.29%/yr for SIVR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XRH0.L charges 0.95%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности XRH0.L и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRH0.L показывает доходность -28.17%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью -16.88%. За последние 10 лет акции XRH0.L превзошли акции SIVR по среднегодовой доходности: 27.32% против 11.29% соответственно.
XRH0.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -10.60%
- С начала года
- -28.17%
- 6 месяцев
- -23.84%
- 1 год
- 40.60%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- -15.19%
- 10 лет*
- 27.32%
SIVR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -21.69%
- С начала года
- -16.88%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- 63.38%
- 3 года*
- 37.03%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение доходности по годам XRH0.L и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRH0.L Xtrackers Physical Rhodium ETC | -28.17% | 205.23% | -14.69% | -60.81% | -4.46% | -15.51% | 183.21% | 132.83% | 46.39% | 100.00% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -16.88% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
Correlation
The correlation between XRH0.L and SIVR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г. | 0.08 |
The correlation between XRH0.L and SIVR shifts across timeframes, from 0.08 (10 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRH0.L vs. SIVR — Ранг доходности на риск
XRH0.L
SIVR
Сравнение XRH0.L c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRH0.L | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 2.77 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRH0.L и SIVR
Максимальная просадка XRH0.L за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRH0.L и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRH0.L | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.90% | -75.85% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.30% | -50.92% | +10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.87% | -50.92% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.27% | -50.92% | -30.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.90% | -50.92% | -34.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.56% | -49.29% | -18.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -47.83% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.21% | 22.98% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRH0.L и SIVR
Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) имеет более высокую волатильность в 28.09% по сравнению с abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что XRH0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRH0.L | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.09% | 15.69% | +12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.45% | 58.87% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.78% | 60.71% | +29.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.02% | 36.77% | +32.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.84% | 32.16% | +34.68% |
Сравнение комиссий XRH0.L и SIVR
XRH0.L берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRH0.L и SIVR
Ни XRH0.L, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XRH0.L and SIVR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for XRH0.L.
XRH0.L is categorized as Metals, while SIVR is Silver. XRH0.L tracks Rhodium, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: Xtrackers and abrdn. Their fees differ too: 0.95% for XRH0.L and 0.30% for SIVR.
Подберите оптимальное распределение для XRH0.L и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор