Сравнение SBT.TO с PL
SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while PL (Planet Labs PBC) is a stock. Over the past 3 years, SBT.TO returned 34.43%/yr vs 122.62%/yr for PL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и PL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBT.TO торгуется в CAD, в то время как PL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBT.TO показывает доходность -18.66%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 74.31%.
SBT.TO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -22.62%
- С начала года
- -18.66%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 11.27%
PL
- 1 день
- 6.06%
- 1 месяц
- -33.21%
- С начала года
- 74.31%
- 6 месяцев
- 74.23%
- 1 год
- 464.06%
- 3 года*
- 122.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBT.TO и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -18.66% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | 2.69% |
PL Planet Labs PBC | 74.31% | 365.84% | 77.41% | -44.57% | -24.79% | -44.91% |
Correlation
The correlation between SBT.TO and PL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBT.TO vs. PL — Ранг доходности на риск
SBT.TO
PL
Сравнение SBT.TO c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBT.TO | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.54 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 9.86 | -8.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 29.59 | -27.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и PL
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки PL в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBT.TO | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -83.91% | +31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -47.48% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.39% | -54.78% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.25% | -33.84% | -16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -53.40% | +36.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.42% | 15.79% | +7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и PL
Текущая волатильность для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) составляет 16.91%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 41.60%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.91% | 41.60% | -24.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.53% | 73.55% | -14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.18% | 103.33% | -42.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.75% | 84.97% | -47.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.39% | 84.97% | -17.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и PL
Ни SBT.TO, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBT.TO and PL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор