PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRH0.L с SVR-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRH0.L с SVR-C.TO

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

XRH0.L (Xtrackers Physical Rhodium ETC) and SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) are both exchange-traded funds - XRH0.L is a Metals fund tracking the Rhodium, while SVR-C.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRH0.L returned 27.32%/yr vs 11.49%/yr for SVR-C.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XRH0.L charges 0.95%/yr vs 0.66%/yr for SVR-C.TO.

Доходность

Сравнение доходности XRH0.L и SVR-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XRH0.L торгуется в USD, в то время как SVR-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVR-C.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XRH0.L показывает доходность -28.17%, что значительно ниже, чем у SVR-C.TO с доходностью -17.45%. За последние 10 лет акции XRH0.L превзошли акции SVR-C.TO по среднегодовой доходности: 27.32% против 11.49% соответственно.

XRH0.L

1 день
1.54%
1 месяц
-10.60%
С начала года
-28.17%
6 месяцев
-23.84%
1 год
40.60%
3 года*
18.05%
5 лет*
-15.19%
10 лет*
27.32%

SVR-C.TO

1 день
1.73%
1 месяц
-21.81%
С начала года
-17.45%
6 месяцев
-22.77%
1 год
63.83%
3 года*
36.65%
5 лет*
17.03%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRH0.L и SVR-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRH0.L
Xtrackers Physical Rhodium ETC		-28.17%205.23%-14.69%-60.81%-4.46%-15.51%183.21%132.83%46.39%100.00%
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)		-17.45%144.05%20.41%-0.28%3.15%-12.98%47.38%13.97%-9.93%4.80%

Correlation

The correlation between XRH0.L and SVR-C.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Physical Rhodium ETC

iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)

Часто сравнивают с XRH0.L:
XRH0.L с COPXXRH0.L с IVVXRH0.L с REMXXRH0.L с SMHXRH0.L с ZINC.LXRH0.L с GLDXRH0.L с NICK.L
Часто сравнивают с SVR-C.TO:
SVR-C.TO с SVR.TOSVR-C.TO с PSLV.TOSVR-C.TO с MNS.TOSVR-C.TO с SBT.TOSVR-C.TO с HUG.TOSVR-C.TO с CGL.TOSVR-C.TO с GDX

Доходность на риск

XRH0.L vs. SVR-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRH0.L
Ранг доходности на риск XRH0.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRH0.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRH0.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRH0.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRH0.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRH0.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SVR-C.TO
Ранг доходности на риск SVR-C.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR-C.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR-C.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR-C.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRH0.L c SVR-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRH0.LSVR-C.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.08

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.49

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.26

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

2.76

-0.85

XRH0.L vs. SVR-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRH0.L на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SVR-C.TO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRH0.L и SVR-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRH0.L и SVR-C.TO

Максимальная просадка XRH0.L за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки SVR-C.TO в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRH0.L и SVR-C.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRH0.LSVR-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.90%

-67.24%

-18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.30%

-51.08%

+10.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.87%

-51.08%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.27%

-51.08%

-30.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.90%

-51.08%

-34.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.56%

-49.32%

-18.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.59%

-40.00%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.21%

23.18%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XRH0.L и SVR-C.TO

Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) имеет более высокую волатильность в 28.09% по сравнению с iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) с волатильностью 15.47%. Это указывает на то, что XRH0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVR-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRH0.LSVR-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.09%

15.47%

+12.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.45%

56.85%

+13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.78%

59.24%

+30.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.02%

36.71%

+32.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.84%

32.53%

+34.31%

Сравнение комиссий XRH0.L и SVR-C.TO

XRH0.L берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SVR-C.TO в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRH0.L и SVR-C.TO

Ни XRH0.L, ни SVR-C.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XRH0.L and SVR-C.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SVR-C.TO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SVR-C.TO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for XRH0.L.

XRH0.L is categorized as Metals, while SVR-C.TO is Silver. XRH0.L tracks Rhodium, while SVR-C.TO tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.95% for XRH0.L and 0.66% for SVR-C.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRH0.L и SVR-C.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор