PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HL с FMV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HL с FMV.DE

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

HL (Hecla Mining Company) and FMV.DE (First Majestic Silver Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HL in Other Precious Metals & Mining, FMV.DE in Silver. Over the past 10 years, HL returned 11.45%/yr vs 1.85%/yr for FMV.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HL и FMV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hecla Mining Company (HL) и First Majestic Silver Corp (FMV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HL торгуется в USD, в то время как FMV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FMV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HL показывает доходность -19.56%, что значительно ниже, чем у FMV.DE с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции HL превзошли акции FMV.DE по среднегодовой доходности: 11.45% против 1.85% соответственно.

HL

1 день
0.19%
1 месяц
-13.17%
С начала года
-19.56%
6 месяцев
-20.80%
1 год
157.90%
3 года*
44.78%
5 лет*
16.35%
10 лет*
11.45%

FMV.DE

1 день
2.69%
1 месяц
-18.28%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.11%
1 год
110.53%
3 года*
46.25%
5 лет*
2.18%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HL и FMV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HL
Hecla Mining Company		-19.56%291.70%2.82%-12.93%6.99%-18.97%91.83%44.43%-40.37%-24.08%
FMV.DE
First Majestic Silver Corp		-1.11%215.51%-11.01%-27.00%-22.13%-14.17%4.91%107.84%-16.76%-16.43%

Correlation

The correlation between HL and FMV.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.44

Over the past year, HL and FMV.DE have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hecla Mining Company

First Majestic Silver Corp

Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с ASMHL с GDXHL с UAMY
Часто сравнивают с FMV.DE:
FMV.DE с SAFMV.DE с SILJFMV.DE с SLVPFMV.DE с STTKFMV.DE с KFFMV.DE с AII.TOFMV.DE с AGMI

Доходность на риск

HL vs. FMV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HL
Ранг доходности на риск HL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FMV.DE
Ранг доходности на риск FMV.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMV.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMV.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMV.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMV.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMV.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HL c FMV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и First Majestic Silver Corp (FMV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLFMV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.48

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.10

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.23

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

4.89

+1.02

HL vs. FMV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HL на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа FMV.DE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HL и FMV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HL и FMV.DE

Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки FMV.DE в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и FMV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLFMV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.92%

-90.62%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.81%

-49.26%

-6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.81%

-49.26%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.81%

-72.41%

+16.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.45%

-79.49%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.47%

-45.89%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.91%

-55.70%

-14.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.84%

22.52%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HL и FMV.DE

Текущая волатильность для Hecla Mining Company (HL) составляет 21.36%, в то время как у First Majestic Silver Corp (FMV.DE) волатильность равна 24.06%. Это указывает на то, что HL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLFMV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.36%

24.06%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.58%

57.92%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.45%

74.03%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.39%

61.41%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.83%

60.75%

+2.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HL и FMV.DE

Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности FMV.DE в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMV.DE
First Majestic Silver Corp		0.21%0.12%0.33%0.37%0.33%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HL
Hecla Mining Company		0.10%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HL и FMV.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и First Majestic Silver Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HL значения в USD, FMV.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

HL and FMV.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HL и FMV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор