PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGMI с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGMI с SLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGMI (Themes Silver Miners ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both Silver funds - AGMI tracks the STOXX Global Silver Mining Index while SLV tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past year, AGMI returned 110.88% vs 113.72% for SLV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AGMI charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности AGMI и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Silver Miners ETF (AGMI) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGMI показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 3.97%.

AGMI

1 день
0.32%
1 месяц
4.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
21.60%
1 год
110.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
1.16%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.97%
6 месяцев
29.40%
1 год
113.72%
3 года*
45.73%
5 лет*
21.04%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGMI и SLV

2026 (YTD)20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.94%176.11%-0.74%
SLV
iShares Silver Trust		3.97%144.66%8.71%

Correlation

The correlation between AGMI and SLV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.81

The correlation between AGMI and SLV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGMI и SLV

Секторы
AGMI
SLV

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Технологии

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AGMI
100.0%
SLV
100.0%

Технологии

AGMI
0.0%
SLV

-

Коммуникационные услуги

AGMI

-

SLV

-

Потребительский циклический сектор

AGMI

-

SLV

-

Потребительский защитный сектор

AGMI

-

SLV

-

Энергетика

AGMI

-

SLV

-

Финансовые услуги

AGMI

-

SLV

-

Здравоохранение

AGMI

-

SLV

-

Промышленность

AGMI

-

SLV

-

Недвижимость

AGMI

-

SLV

-

Коммунальные услуги

AGMI

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Silver Miners ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVP
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

AGMI vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGMI c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGMISLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.94

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.10

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.69

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

5.76

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGMI vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGMI на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGMI и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGMISLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.94

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.25

+1.32

Просадки

Сравнение просадок AGMI и SLV

Максимальная просадка AGMI за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGMISLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-76.28%

+43.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.26%

-42.45%

+9.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

-36.57%

+14.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-44.67%

+35.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

19.81%

-7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AGMI и SLV

Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 17.61% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.34%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGMISLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.61%

16.34%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.96%

58.31%

-17.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.94%

58.90%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.99%

36.15%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.99%

31.83%

+12.16%

Сравнение комиссий AGMI и SLV

AGMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGMI и SLV

Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.10%4.43%1.81%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGMI and SLV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (17.61%) compared to SLV (16.34%). In terms of maximum drawdown, AGMI dropped -33.26% vs SLV's -76.28%.

On 1-year performance, SLV leads with 113.72% vs 110.88% for AGMI. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 16.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLV has performed better with a 113.72% return vs 110.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

AGMI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for SLV.

AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for AGMI and 0.50% for SLV.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGMI и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор