Сравнение AGMI с SLV
AGMI (Themes Silver Miners ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both Silver funds - AGMI tracks the STOXX Global Silver Mining Index while SLV tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past year, AGMI returned 80.39% vs 58.62% for SLV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AGMI charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности AGMI и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGMI показывает доходность -5.83%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -18.72%.
AGMI
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- 80.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -19.72%
- 1 год
- 58.62%
- 3 года*
- 35.82%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам AGMI и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | -5.83% | 176.11% | -0.74% |
SLV iShares Silver Trust | -18.72% | 144.66% | 8.09% |
Correlation
The correlation between AGMI and SLV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | 0.82 |
The correlation between AGMI and SLV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGMI vs. SLV — Ранг доходности на риск
AGMI
SLV
Сравнение AGMI c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGMI | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.16 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 2.63 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGMI и SLV
Максимальная просадка AGMI за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGMI | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.40% | -76.28% | +41.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.40% | -50.97% | +16.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.05% | -50.42% | +18.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -44.66% | +35.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 22.37% | -8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGMI и SLV
Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 19.64% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 15.50%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGMI | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.64% | 15.50% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | 59.60% | -15.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.93% | 60.77% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.08% | 36.74% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.08% | 32.16% | +12.92% |
Сравнение комиссий AGMI и SLV
AGMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGMI и SLV
Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.70% | 4.43% | 1.81% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGMI and SLV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGMI has higher volatility (19.64%) compared to SLV (15.50%). In terms of maximum drawdown, AGMI dropped -34.40% vs SLV's -76.28%.
On 1-year performance, AGMI leads with 80.39% vs 58.62% for SLV. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 15.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 80.39% return vs 58.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
AGMI has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.00% for SLV.
AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for AGMI and 0.50% for SLV.
AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGMI и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор