Сравнение XRH0.L с COPJ
XRH0.L (Xtrackers Physical Rhodium ETC) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - XRH0.L is a Metals fund tracking the Rhodium, while COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XRH0.L returned 18.90%/yr vs 40.04%/yr for COPJ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XRH0.L charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.
Доходность
Сравнение доходности XRH0.L и COPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRH0.L показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 2.75%.
XRH0.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 73.21%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- -13.58%
- 10 лет*
- 29.93%
COPJ
- 1 день
- -11.02%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 93.78%
- 3 года*
- 40.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRH0.L и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XRH0.L Xtrackers Physical Rhodium ETC | -15.28% | 205.23% | -14.69% | -55.94% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 2.75% | 140.63% | 11.07% | -5.30% |
Correlation
The correlation between XRH0.L and COPJ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRH0.L vs. COPJ — Ранг доходности на риск
XRH0.L
COPJ
Сравнение XRH0.L c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRH0.L | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.92 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 8.46 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRH0.L | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.16 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.95 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок XRH0.L и COPJ
Максимальная просадка XRH0.L за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRH0.L и COPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRH0.L | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.90% | -32.28% | -53.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.33% | -32.28% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.87% | -32.28% | -14.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -21.46% | -40.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -11.87% | -39.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 11.13% | +6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRH0.L и COPJ
Текущая волатильность для Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) составляет 12.10%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что XRH0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRH0.L | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 18.39% | -6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.72% | 37.05% | +15.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.00% | 43.65% | +27.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.08% | 35.28% | +28.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.25% | 35.28% | +28.97% |
Сравнение комиссий XRH0.L и COPJ
XRH0.L берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COPJ в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRH0.L и COPJ
XRH0.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.26% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
XRH0.L Xtrackers Physical Rhodium ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRH0.L and COPJ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPJ is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPJ is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for XRH0.L.
XRH0.L is categorized as Metals, while COPJ is Commodity Producers Equities. XRH0.L tracks Rhodium, while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Sprott. Their fees differ too: 0.95% for XRH0.L and 0.78% for COPJ.
Подберите оптимальное распределение для XRH0.L и COPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор