Сравнение AII.TO с SVR.TO
AII.TO (Almonty Industries Inc.) is a stock, while SVR.TO (iShares Silver Bullion ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, AII.TO returned 48.01%/yr vs 9.85%/yr for SVR.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AII.TO и SVR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AII.TO показывает доходность 94.37%, что значительно выше, чем у SVR.TO с доходностью -18.52%. За последние 10 лет акции AII.TO превзошли акции SVR.TO по среднегодовой доходности: 48.01% против 9.85% соответственно.
AII.TO
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- 94.37%
- 6 месяцев
- 93.56%
- 1 год
- 132.74%
- 3 года*
- 196.50%
- 5 лет*
- 71.64%
- 10 лет*
- 48.01%
SVR.TO
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -22.68%
- С начала года
- -18.52%
- 6 месяцев
- -23.61%
- 1 год
- 56.98%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- 15.24%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение доходности по годам AII.TO и SVR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AII.TO Almonty Industries Inc. | 94.37% | 784.25% | 68.52% | -20.59% | -23.60% | 39.06% | 52.38% | -35.38% | 18.18% | 103.70% |
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | -18.52% | 140.56% | 18.71% | -0.94% | 0.09% | -13.03% | 42.96% | 12.77% | -9.50% | 4.40% |
Correlation
The correlation between AII.TO and SVR.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2010 г. | 0.06 |
Over the past year, AII.TO and SVR.TO have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AII.TO vs. SVR.TO — Ранг доходности на риск
AII.TO
SVR.TO
Сравнение AII.TO c SVR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Almonty Industries Inc. (AII.TO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AII.TO | SVR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.10 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 2.44 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AII.TO и SVR.TO
Максимальная просадка AII.TO за все время составила -80.14%, примерно равная максимальной просадке SVR.TO в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AII.TO и SVR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AII.TO | SVR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.14% | -77.85% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.79% | -52.12% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.79% | -52.12% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.43% | -52.12% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -52.12% | -16.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.85% | -50.07% | +23.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.47% | -51.37% | +17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.31% | 23.41% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AII.TO и SVR.TO
Almonty Industries Inc. (AII.TO) имеет более высокую волатильность в 31.36% по сравнению с iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) с волатильностью 16.33%. Это указывает на то, что AII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AII.TO | SVR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.36% | 16.33% | +15.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.35% | 57.58% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.99% | 59.68% | +39.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.65% | 36.68% | +37.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.28% | 32.52% | +42.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AII.TO и SVR.TO
Ни AII.TO, ни SVR.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AII.TO and SVR.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AII.TO и SVR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор